统计学13第13章时间序列分析和预测.pptVIP

增长率分析中应注意的问题(例题分析) 甲、乙两个企业的有关资料 年 份 甲 企 业 乙 企 业 利润额(万元) 增长率(%) 利润额(万元) 增长率(%) 上年 500 — 60 — 本年 600 20 84 40 【例】 假定有两个生产条件基本相同的企业，各年的利润额及有关的速度值如下表 增长率分析中应注意的问题(增长1%绝对值) 增长率每增长一个百分点而增加的绝对量 用于弥补增长率分析中的局限性 计算公式为 甲企业增长1%绝对值=500/100=5万元 乙企业增长1%绝对值=60/100=0.6万元 13 - * 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学STATISTICS (第五版) 第13章 时间序列分析和预测 13.1 时间序列及其分解 13.2 时间序列的描述性分析 学习目标 时间序列及其分解原理 时间序列的描述性分析 13.1 时间序列及其分解 13.1.1 时间序列的构成要素 13.1.2 时间序列的分解方法 时间序列(times series) 1. 定义：同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的数列 构成要素：现象所属的时间；现象在不同时间上的观察值 排列的时间可以是年份、季度、月份或其他任何时间形式 时间序列(times series) 时间序列的分类 时间序列的分类 平稳序列(stationary series) 基本上不存在趋势的序列，各观察值基本上在某个固定的观察值上波动 其波动可以看成是随机的，不存在某种规律 非平稳序列 (non-stationary series) 有趋势的序列 线性的，非线性的 有趋势、季节性和周期性的复合型序列 时间序列的成分 时间序列 的成分 趋势 T 季节性 S 周期性 C 随机性 I 线性 趋势 非线性 趋势 时间序列的成分 1.趋势(trend) 定义：现象在长时期内持续发展变化的一种趋向或状态（逐渐增加、逐渐减少、或趋于平稳） 类型：线性趋势和非线性趋势两种。 例如，GDP呈上升趋势；工业产品在成长期，产量和利润呈上升趋势，成本观察值呈下降趋势；到了衰退期，产量和利润转为下降趋势，成本观察值转为上升趋势。 线性趋势和非线性趋势 通过对时间序列长期趋势的分析，可以分析掌握现象活动 的规律性，并对其未来的发展趋势作出判断和预测。 此外，研究长期趋势的目的之一，也是为了将其从时间数列中予以剔除，以便观察和分析其他各影响因素。 时间序列的成分 2.季节性(seasonality) 定义：由于自然条件、社会条件的影响，社会经济现象在1年内随着季节的转变而重复出现的周期性波动 “季节”是广义的，不仅指四季，可用来描述任何持续时间小于1年的、有规则的、重复的运动 如：蔬菜水果的生产受气候影响，有季节之分；旅游业、客运量等都有淡季和旺季之分 时间序列的成分 3.周期性或循环波动(cyclicity) 定义：社会经济现象以若干年为周期波浪式或振荡式变动。 特点：虽然每次变动周期的长短不同，其上下波动的幅度亦不一致，但是每一周期都呈现出盛衰起伏的现象 如产品生命周期、企业生命周期、经济危机等 时间序列的成分 4.不规则波动（irregular variations） 定义：受偶然性或突发性因素影响，现象呈现时大时小、时起时伏、方向不定、难以把握的变动 如：自然灾害、战争、动乱、罢工等 不规则波动是用来说明在分离了趋势、循环、和季节变动后时间序列数据的偏差 含有不同成分的时间序列 平稳 趋势 季节 季节与趋势 13.2 时间序列的描述性分析 13.2.1 图形描述 13.2.2 增长率分析 图形描述 图形描述(例题分析) 图形描述(例题分析) 增长率分析 增长率或增长速度(growth rate) 定义：报告期观察值与基期观察值之比减1，用%表示 类型： 环比增长率和定基增长率、同比增长率（对比基期不同） 一般增长率、平均增长率、年度化增长率（计算方法不同） 环比增长率与定基增长率 环比增长率 报告期观察值与前一期观察值之比减1 定基增长率 报告期观察值与某一固定时期观察值之比减1 两者有何关系 （定基增长率+1）= ∏（环比增长率+1） 3.同比增长率=报告期观察值与上一年同期观察值之比减1 环比增长率与定基增长率 1.报告期观察值与基期观察值之比，说明现象在观察期内相对的发展变化程度 2.有环比发展速度与定基发展速度之分 #发展速度 定基发展速度：报告期观察值与某一固定时期观察值之比 环比发展速度：报告期观察值与前一期观察值之比 1. 描述现象在一个较长时期内逐期（通常是年平均）平均发展变化程度的指标 2.通常采用 几何平均法 一定时期内的总速度≠各期环比发展速度之和，而是＝各期环比发展速度的连乘积