R软件的金融应用教学大纲.DOCVIP

《R软件的金融应用》教学大纲 一、基本信息 课程代码： 0629643 课程性质： 专业选修课 课程名称： R软件的金融应用 英文名称： R in Finance 学时/学分： 45/3 开课时间： 第六学期 适用对象： 金融学、投资学、金融工程、保险学、CFA等专业 先修课程： 证券投资、商业银行经营管理、银行风险管理 大纲执笔人： 方霞 大纲审核人： 马丹 修订时间： 2016-4 当前版本： 2015 二、课程描述 本课程为专业选修课，主要面向金融学、投资学、金融工程、保险学、CFA等专业本科高年级学生。主要目的是使学生掌握R语言的，进行数据分析。课程涵盖中的一些实际问题，其中包括R语言编程，R语言读取数据，加载R语言程序包，编写R语言函数，调试以及R语言代码的组织与注释。针对的数据分析和优化的内容，我们会提供实操示例。 三、教学目标 通过本课程的理论教学和相关实验训练，使学生具备如下能力： 1、学会R、Rstudio的安装熟悉studio的编程环境数据输入输出数据类型和数据结构2、学会利用数据处理和优化。 3函数编制以及循环进行数据分析。 4制图 5、利用R语言分析股票市场部分理论。 利用测算和评估商业银行风险。7、利用R语言分析债券市场部分理论。8、将R语言用于分析部分量化投资。 四、课程目标对毕业要求的支撑 毕业要求 指标点 课程目标 2.专业素养 ①扎实的专业知识 教学目标1，2，4 ②自主学习能力 ④信息获取和分析能力 3.实践能力 ①认知能力 教学目标4 ②实际操作能力 教学目标5，7 4.创新精神 ①独立思考能力 教学目标6 ③产品研发能力 教学目标8 五、教学内容 第1章 R简介 （支撑课程目标1） 重点内容：学会R和Rstudio的安装扩展包安装载入如何获得帮助，文件输入和输出，数据类型和数据结构。 数据类型和数据结构的概念，R的数据类型以及运行环境。文件的输入和输出，数据类型间的转换，了解的一些代码，熟悉编程的环境。 RStudio介绍 R的扩展包 工作空间 文件输入输出 类型 第2章 R基本操作 （支撑课程目标2） 重点内容：学会R的数据读入和输出掌握数据的各种方法。 数据预处理能力数据各种数据文件间的转换。读入方法，实现各种数据文件间的转换，学会不同文件类型输出数据，、合并数据进行数据重塑以及长宽格式数据间的转换。2.1 数据输入 .2 数据输出 .3 特殊数据处理 2.4 预处理 .5 数据重塑 2.6 长宽格式3章 R编程基础 （支撑课程目标3） 重点内容：学会利用R语言编制函数和循环语句对金融数据进行统计分析，构建回归模型。 函数编制以及循环进行数据分析学会利用进行统计分析。 3.1 流程控制 .2 函数编制 .3 回归分析 3.4 4章 R做图基础 （支撑课程目标4） 重点内容：通过本章学习，具备用图像进行分析、展示的能力。 高级制图包。4.1 plot ( )函数 4.2 基本图形 4.3 图边缘与多图环境 4.4 使用高级制图包 lattice包 ggplot2包 第5章 R与股票市场分析 5） 重点内容：运用R语言计算股票市场的收益和风险，分析股市的PM模型。 编程和检验单支股票和资产组合的，计算最优风险证券组合。和证券市场线在股票交易中的应用。最小方差组合的计算和绘图，最优风险证券组合的计算等。 5.1股票市场的收益与风险计算 5.2股市的CAPM模型 5.3投资组合的构建与期权定价 第6章 R与商业银行风险管理 6） 重点内容：运用R语言测算商业银行风险。 。商业银行的，风险测度的方法以及方法的内在逻辑 6.1股票市场的收益与风险计算 6.2股市的CAPM模型 6.3投资组合的构建与期权定价 第7章 R与债券市场和金融衍生品市场的应用 7） 重点内容：运用R语言风险和金融衍生品市场的风险测度和产品定价模型。 。、到期收益率、久期等概念，用编程计算计算7.1 R在债券市场的应用7.2R在金融衍生品市场的应用8章 R与量化投资 （支撑课程目标8） 重点内容：运用R语言设计投资与交易策略。 策略、投资策略。， 8.1量化投资概述 8.2 配对交易策略 8.3 Fama-French多因子模型方法与Alpha策略 8.4基于技术分析指标的选股策略 8.5基于