国内外大米价格传递效应的动态变化———基于tvp－var－sv模型.pdfVIP

（ ） ， 第 卷 第 期 湖 南 大 学 学 报 社会科学版 ２８ ６ Ｖｏｌ．２８ Ｎｏ．６ 　 　 　 　 　 　 年 月 （ ） ２０１４ １１ ＪｏｕｒｎａｌｏｆＨｕｎａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔ ＳｏｃｉａｌＳｃｉｅｎｃｅｓ Ｎｏｖ．２０１４ 　　　 　 　 　 　 　 　　　 ｙ 国内外大米价格传递效应的动态变化 ＊ ——— 基 于 ＴＶＰ ＶＡＲ ＳＶ模 型 的 实证 考察 － － ， ， ， ， １ ２ ３ １ ３ １ ３ ， ， 肖　 皓 郭彩霞 祝树金 （ ， ； ， ； 湖南大学经济与贸易学院 湖南长沙 中国科学院数学与系统科学研究院 北京 １． ４１００７９ ２． １００１９０ 　 　 　 ， ） 湖南大学湖南农产品价格研究中心 湖南长沙 ３． ４１００７９ 　 ［ ］ ， ， 摘 要 基 于 贝叶斯估计的框架 利 用 算 法建 立时 变参 数 模 型 以 年 月 年 月 ＭＣＭＣ ＶＡＲ ２００２ ６ －２０１３ ２ 　　 　 ， 。 ： 国际 国 内大米价格 数 据 为样 本 考察 其 内在 波动 传 递 规 律 研 究 发 现 国 内大 米 价 格 主 要 受 汇 率 波动 和 自 身价 格 ， ； 短 期 和中 期 的影响 但 受 国际大米价格 的影响 近 年来 持 续 上 升 国 际 大 米 价 格 受其 自 身价 格 的短 期 影 响 和 中 国 价 ， 。 格 波动 的影响 程 度 相 当 且 中国大米对 国际大米价格 的影响要 高于 国际大米对 中国大米价格 的影响 ［ ］