概率论7.2.pptVIP

§2 估计量的评选标准 对于同一参数，用不同的估计方法求出的估计量可能不相同。 问题：采用哪一个估计量好? * X1, X2,…, Xn 为来自该总体的样本。 设总体X~ F(x, ? ), 其中 ? 为未知参数。 为 ? 的一个估计量。 * 估计量 而当样本(X1, …, Xn)有观测值(y1, …, yn)时，估计值为 是一个随机变量，当样本(X1, …, Xn)有观测值(x1, …, xn)时，估计值为 * 由不同的观测结果，就会求得不同的参数估计值. 因此评价一个估计量的好坏，不能仅仅依据一次试验的结果来判断，而必须根据估计量的分布从整体上来做评价。 当样本值取不同的观测值时， 希望相应的估计值在未知参数真值附近摆动，而它的均值与未知参数的真值的偏差越小越好. 当这种偏差为0时，就导致无偏性这个标准 . * （一）无偏性 则称 为 的无偏估计量 . * 作为? 的估计的系统误差, 无偏估计的意义就是无系统误差。 在科学技术中,将 称为以 例如，用样本均值作为总体均值的估计时，虽无法说明一次估计所产生的偏差，但反复将这一估计量使用多次，平均来说其偏差为0. * * 证明： * 试证明不论总体服从什么分布k阶样本矩 例2 设总体X的k阶原点矩存在，记其为?k X1, X2,…, Xn为来自总体的样本，问 是k阶总体矩?k的无偏估计量. 解：由于 因此样本k阶矩是总体k阶矩的无偏估计量 * * 例3 设总体X ? N (?，? 2)，其中参数 ?，? 2未知，试用最大似然估计法求?，? 2的估计量，并问是否是无偏估计？ * 例4 设总体X 的概率密度为 其中, 参数? 0 为未知, X1, …, Xn为来自总体的样本. 试证, 和nZ=n{min(X1, …, Xn)}都是? 的无偏估计量. 解： 因为 故 是? 的无偏估计 X的分布函数为 * 先求Z的分布函数 * 对其求导数得到Z的密度函数为： 指数分布 即Z的分布函数 * 故 因此,nZ也是? 的无偏估计量. * * 例5 设X1, X2,…, Xn是来自总体X的样 本，且E(X)=?。以下两个估计是否为 ? 的无偏估计 （答：是） （答：是） 无偏估计以方差小者为好, 这就引进了有效性这一概念 . 的大小来决定二者 和 一个参数往往有不止一个无偏估计, 若 和 都是参数 的无偏估计量， 比较 我们可以 谁更优 . * 举个例子说明有效性 * 到商店购买电视机，看中了其中两种品牌，分别由甲乙两厂生产，外观、音质和画面都不错.根据市场调查，甲乙两厂生产的两种电视机平均使用寿命相同，都是20年. 甲厂生产的电视机质量较稳定，最低使用寿命18年，最高可以使用22年； 乙厂生产的电视机质量稳定性差一些，最差的使用10年就坏了，但是最好的可以使用30年. 选用哪一个厂家生产的电视机呢？ * 若将电视机的使用寿命视为随机变量，甲乙两厂生产的电视机使用寿命均值相等， 但是乙厂的质量不稳定，即方差较大. 从稳健的角度出发，显然愿意购买甲厂生产的电视机，其风险较小，即方差较小，质量稳定. * 集中或分散程度用DX 衡量 散 集中 EX EX (二)有效性 都是参数 的无偏估计量，若 设 和 * 例6 试证当n1时，例3中无偏估计量 比 无偏估计量nZ=n{min(X1, …, Xn)}有效 * * （三）相合性 设总体X的k 阶矩存在，则样本的k阶矩 是总体k阶矩的相合估计量 * 关于相合性的两个常用结论 1. 样本 k 阶矩是总体 k 阶矩的一致性估计量. 2. 设 是 ? 的无偏估计 量, 且 , 则 是 ? 的一致估计量. 矩法得到的估计量一般为一致估计量 在一定条件下, 极大似然估计具有一致性 例7 为常数 则 是? 的无偏、相合估计量. 证 由例4 知 是? 的无偏估计量. 所以 是 ? 的相合估计量. * 作业 7.10，7.12，