金融工程学期权发展与应用教学课件.pdf

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2017-12-17 发布于浙江
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金融工程学期权发展与应用教学课件

金融工程学第11章期权发展与应用开课单位：金融工程课程组主讲：吴冲锋教授等《金融工程》讲义，吴冲锋吴文锋 1 , ,2006 11.1 期权组合的基石（1）期权算术 +资产 +看跌期权 +看涨期权 + = 图5-1 期权算术之一图5-1 期权算术之一《金融工程》讲义，吴冲锋吴文锋 2 , ,2006 期权算术的符号命名：负斜率定义为（-1 ）正斜率定义为（+1）水平线定义为（0 ）买入一项资产：（+1，+1）买入一个看跌期权：（，） -1 0 —————————————————— 净结果（，） 0 +1 《金融工程》讲义，吴冲锋吴文锋 3 , ,2006 图5-2 期权算术之二 +资产 + = - 看涨期权 -看跌期权《金融工程》讲义，吴冲锋吴文锋 4 , ,2006 买入一项资产：（+1，+1）卖出一个看涨期权：（，） 0 -1 —————————————————— 净结果（，） +1 0 《金融工程》讲义，吴冲锋吴文锋 5 , ,2006 另外，还有两种基本组合，均为卖出资产：卖出一项资产：