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基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理及数学证明Ξ.PDF
第 34 卷 第 12 期 湖 南 大 学 学 报 ( 自 然 科 学 版 ) Vol. 34 ,No. 12
( )
2 0 0 7 年 1 2 月 Journal of Hunan University Natural Sciences Dec 2 0 0 7
文章编号 (2007)
基于 RAROC 银行贷款定价的比较优势原理
及数学证明
彭建刚 , 吕志华,张丽寒 ,屠海波
(湖南大学 金融管理研究中心 ,湖南 长沙 410079)
摘 要 :提出并证明了基于 RAROC 商业银行贷款定价的比较优势原理. 以任意2 家
银行有各自固定的 RAROC 为前提 , 在对不同信用等级客户的贷款定价上因总成本率和
RAROC 的不同而分别存在优势. 这一比较优势原理可作为商业银行选择贷款客户的理论
依据.
关键词 :商业银行 ;经济资本配置 ;贷款 ;定价 ;优势
中图分类号: F832. 21 文献标识码 :A
Bank Loan Pricing Comparative Advantage Principle Based on
RAROC and Mathematics Proof
PEN G Jiangang ,LU¨Zhihua ,ZHAN G Lihan , TU Haibo
( Research Center of Financial Management , Hunan Univ , Changsha , Hunan 410079 , China)
Abstract :Based on RAROC loan pricing model , we propose and demonstrate the comparative advantage
principle of the commercial bank loan pricing. Considering any two banks with their own fixed RAROC , we
find that the commercial banks have the loan pricing comparative advantage to the customers in different credit
ratings , as a result of their different total cost rates and the different RAROC. This principle can be used to as
sist the commercial banks in choosing loan customers.
Key words :commercial banks ;economic capital allocations ;loans ;pricing ;advantage
综观国内外已有的研究 ,把 RAROC 方法有机 优势现象未能发现. 本文从商业银行经济资本配置
地运用于商业银行经济资本配置框架下的贷款定价 一般规律的角度着眼 ,
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