原创力文档中国股票市场的非交易时段信息及其投资价值的研究Research on the Non - trading Period Information and Investment Value of Chinese Stock Market.pdfVIP
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中国股票市场的非交易时段信息及其投资价值的研究Research on the Non - trading Period Information and Investment Value of Chinese Stock Market
指 导 小组 成 员名单
张金清 教 授
张 宗 新 教 授
刘庆 富 副教授
目录
觸
A b stra ct
第一 章 前 言
1.1 问题 提 出与研 究意 义
1.1.1 问题 提 出
1.1.2 研 究 意 义 2
1.2 文 献 评 述 3
1.2.1 关于 V aR 计算 以及 Copu la 函数在 V aR 中的应用 的文献综述 3
1.2.2 关 于 非 交 易信 息研 究 的文 献 综 述 5
1.2.3 关 于 资产组 合 以及选择 最优 资产组合 比率方 法 的文献 综述 7
1.3 论 文 创 新 点及 拟 解 决 的 问题 8
1.3.1 论 文 创 新 点 8
1.3.2 拟 解 决 的 问题 与研 究 目标 8
1.4 论 文 基 本 结构 以及 技 术路 线 9
第二章 中 国股票 市场 非交 易时段 的类 型划 分及 其对 交 易时段 收益 的影 晌 11
2.1 非 交 易 时段 的定 义 及 类 型 的划 分 11
2.1.1 非 交 易 时段 信 息 的定义 11
2.1.2 非 交 易时段 的划 分 12
2.2 非 交 易时段 对 交 易 时段 收益 的影 响 12
2.2.1 基 于 非 交 易 时段 信 息 的 G A RCH 模 型 的建立 12
2.2.3 基 于非 交 易时段 信 息 的-G A RCH (1, 1) 模 型 的实证 分析 13
2.3 三 种 非 交 易 时段 对 交 易时段 收益 的影 响 17
2.3.1 模 型 的构 建 17
2.3.2 实证 分 析
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