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第三节 拟合优度的度量    第四节 区间估计与假设检验 什么是拟合优度 总变差的分解 可决系数 OLS估计的分布性质 回归系数的区间估计 假设检验 2 什么是拟合优度? 概念： 样本回归线是对样本数据 的一种拟合，不同估计方 法可拟合出不同的回归线， 拟合的回归线与样本观测 值总有偏离。 样本回归线对样本观测数据拟合的优劣程度 ——拟合优度 Econometrics--Q. He 总变差的分解 分析Y 的观测值、估计值与平均值的关系 将上式两边平方加总，可证得  （TSS） （ESS） （RSS） 3 Econometrics--Q. He 总变差的分解 总变差 （TSS）：应变量Y的观测值与其平均值的离差平方和（总平方和） 解释了的变差 （ESS）：应变量Y的估计值与其平均值的离差平方和（回归平方和） 剩余平方和 （RSS）：应变量观测值与估计值之差的平方和（未解释的平方和） 4 Econometrics--Q. He 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5 变差分解的图示 Econometrics--Q. He 可决系数 以TSS同除总变差等式两边： 或 定义：回归平方和（解释了的变差ESS） 在总变 差（TSS） 中所占的比重称为可决系数，用 表示: 或 6 Econometrics--Q. He 作用：可决系数越大，说明在总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型拟合优度越好。反之可决系数小，说明模型对样本观测值的拟合程度越差。 特点：●可决系数是非负的统计 且取值范围： ●随抽样波动，样本可决系数 是随抽样 而变动的随机变量 7 可决系数的作用和特点 Econometrics--Q. He 可决系数与相关系数的关系 （1）联系 数值上，可决系数等于应变量与解释变量之间简单相关系数的平方: 8 Econometrics--Q. He 可决系数与相关系数的关系 9 可决系数 相关系数 就模型而言 就两个变量而言 说明解释变量对应变量的解释程度 度量两个变量线性依存程度。 度量不对称的因果关系 度量不含因果关系的对称相关关系 取值：[0,1] 取值：[－1,1] （2）区别 Econometrics--Q. He 10 运用可决系数时应注意 ● 可决系数只是说明列入模型的所有解释变量对 因变量的联合的影响程度，不说明模型中每个 解释变量的影响程度（在多元中）； ● 回归的主要目的如果是经济结构分析，不能只 追求高的可决系数，而是要得到总体回归系数 可信的估计量，可决系数高并不表示每个回归 系数都可信任； ● 如果建模的目的只是为了预测因变量值，不是 为了正确估计回归系数，一般可考虑有较高的 可决系数。 Econometrics--Q. He 11 为什么要作区间估计？ OLS估计只是通过样本得到的点估计，不一定等于 真实参数，还需要找到