样 本 轮 换 前 沿 综 述1.doc

样本轮换理论前沿综述 栾文英 摘要 样本轮换问题是定期连续抽样调查中影响调查工作的顺利开展和调查精度提高的重要问题。当前国际上对样本轮换理论的眼珠主要有两个分支，即子样本轮换和永久随机数轮换。我国当前对样本轮换问题的研究尚处于较低水平，本文综述当前国际上先进的样本轮换理论，希望对我国实际工作中的样本轮换问题有所启示。 关键词 样本轮换 子样本轮换 永久随机数轮换 引 言 随着我国统计调查制度的改革和发展，抽样调查成为获取资料的主要手段。在定期连续抽样调查工作中必然面临样本更新问题。所谓定期连续抽样调查是指对同一总体针对同类问题每隔一段时间（一般是等间隔地）进行一次的经常、连续的抽样调查，如我国的城市住户调查、农村抽样调查、全国的电视收视率调查、规模以下工业抽样调查等。定期连续抽样调查样本更新可能的方式有三种：固定样本、部分更新、全新样本。对于固定样本，随着时间的推移，固定的样本对总体的代表性会不断降低，从而出现样本老化。对于全新样本，前后期调查资料的可比性和衔接性很差，而且调查的时间和费用消耗比较大。样本轮换是介于固定样本和全新样本之间的折衷办法。它的具体做法是:在定期抽样调查中，将上期样本的一部分单位抛除，同时用过去未被抽中的一部分单位代替它们，与上期样本中保留下来的单位拼配成现期样本进行调查估计。周而复始地重复以上做法,就形成了轮换。这种方法同时兼顾了经济不断发展而导致调查目标总体的变化情况和调查的连接性和可比性，成为目前国内外定期抽样调查中主要采取的确定报告期样本的方法。 样本轮换理论由美国统计学家R.J.Jessen于1942年提出。R.J.Jessen的重要贡献一方面在于提出了关于样本轮换理论，认为实行样本轮换比使用全新样本能提高估计精度，有重要的奠基意义；另一方面R.J.Jessen构造的在样本轮换中采用回归估计量在当前的理论研究中还得到广泛地采用。在此之后， Kulldarff.G（1963） 、A.R.Eckler（1955）、J.E.Graham、 J.N.Rao（1964）、W.G.Cochran（1977）、B.D.Tikkinwal（1979）等进行了研究，其中绝大多数研究成果被浓缩在科克伦《抽样技术》一书中。W.G.Cochran吸取前人研究成果,在没有考虑样本轮换率的一些影响因素（如人的心理行为等不可量化因素），并假定前后期总体方差和相关系数为常数且省略总体校正系数的情况下，分别对考虑和不考虑抽样费用的简单随机抽样的样本轮换率进行了研究。之后的抽样调查专家如Craig H. McLaren、David G. Steel 、YouSung Park、Philip A. Bell 、K.M.Wotter 、Brewer etal、Sunter、Pedro .J. Savedra等人对样本轮换理论进一步发展，并应用到实际中进行测算和验证。 当前国际上关于样本轮换理论的讨论按照轮换方法可以分成两个分支，一个是子样本轮换理论，另一个是永久随机数样本轮换理论。子样本轮换理论是传统的样本轮换理论，除特别指明以外人们提到的样本轮换理论主要是指子样本轮换理论，当前对此颇有建树的抽样调查专家主要有Craig H. McLaren、David G. Steel 、YouSung Park、Philip A. Bell 、K.M.Wotter 等人；永久随机数样本轮换方法是由Brewer etal 1972提出来的，主要用于配合永久随机数抽样技术，Sunter、Pedro .J. Savedra等人对此有较为深刻的研究。 由于抽样调查应用的广泛性，样本轮换理论的研究也渗透到社会的各个方面，包括经济、农业、法律、实验、医学等等。我国现行调查体系中主要采用子样本轮换，随着永久随机数法抽样技术的引入，永久随机数样本轮换也将随着引入到调查体系中。我国目前对样本轮换理论的研究还处在相对较低的水平，与世界先进水平有一定的差距。因而对于当前国际上样本轮换前沿理论的综述对于我国样本轮换工作的发展有重要意义。 一、子样本轮换理论 子样本轮换是传统的轮换模式，一般可分为两种：单水平轮换、不完全单水平轮换，尤其不完全单水平轮换受到抽样调查专家的普遍关注，如韩国大学（Korea University）的You Sung Park 、KeeWhan Kim，世界健康统计中心（National Center for Health Statistics）的Jai Won Choi,、澳大利亚NSW 伍伦贡大学（University of Wollongong, NSW Australia）的 Craig H. McLaren、数学和应用统计学院的（School of Mathematics and Applied Statistics，U