小微企业信贷风险评估实证研究.pdfVIP

2013~14g~] sci……dTe嚣 麓。mentRes。眦h doi：10．3969／j．issn．1000—7695．2013．14．050 小微企业信贷风险评估实证研究 钱 慧，梅 强，文学舟 (江苏大学管理学院，江苏镇江 212013) 摘要：由于小微企业信息不完善以及真实度的缺失，传统评估模型不能较好地对其信贷风险进行预测，所以引 入主成分分析一BP神经网络法并通过实证来探索该方法对小微企业信贷风险评估的适用性。首先提取主成分对 原始模型进行简化，然后将新的样本输入 BPNN。当训练样本将模型调试到最佳状态后，输入检测样本预测其风 险等级。通过对预测结果的分析，该方法确实提高了小微企业信贷风险评估的准确度，实际拟合度也较好，具 有一定的实用价值。 关键词：企业融资；风险评估；BPNN；小微企业 中图分类号：F830．56；F272．35；F275．6 文献标识码：A 文章编号：1000—7695 (2013)14—0220—04 Research ofSmallandMicroEnterprises’CreditRisk Evaluation QIANHui，MEIQiang，WENXuezhou (SchoolofBusinessAdministration，JiangsuUniversity，Zhenjiang212013，China) Abstract：Duetoimperfectandlackoffidelityoftheinformationprovidedbysmallandmicroenterprises，traditionaleval— uationmodelscan’tworkeffectivelyinthecreditriskforecastforthem．Therefore，theprincipalcomponentanalysisand BPneurM networkwereintroducedintothecreditriskevaluationmodelandempiricalresearchwasdonetoverifyitseffee— tiveness．Tobeginwith，theprincipalcomponentswereextractedtosimplifytheoriginalmodel，andthenthenewsamples gainedthroughprincipalcomponentanalyzingweretakenastheinputofBPNN．Finally，afterthemodelwasdebuggedto thebeststate，testsampleswereinputtopredicttheirrisklevels．Thepredictionresultsshowedthattheproposedmethod hadbetterfittingdegreeandcouldimprovetheaccuracyofthecreditriskevaluationofrsmallandmicroenteprrises，SOit hadcertainpracticalvalue． Keywords：enteprrisefinancing；riskevaluation；neuralnetwork；smallandmicroenterprises 在我国，小微企业 占据了中小企业全部数量的 用有效的模型来区分客户的 “好”与 “坏”，进而 99％以上。近些年来，随着国家政策的逐渐出台以 完善贷款流程。 及信贷结构的不断调整，商业银行中小微企业信贷 1 评价相关研究综述 客户的数量越来越多。银行开展对小微企业信贷业 务面临的最主要问题就是信用风险，所以如何准确 判别分析法、Logistic回归模型、线性规划法、 评估小微企业客户的信用风险至关重要。目前我国 整数规划法等传统方法早