我国中西部地区农村金融风险状况的实证分析.docxVIP

中国农村经济2003. 10我国中西部地区农村金融风险 状况的实证分析仇焕广1王济民2苏旭霞3农村金融是农村经济的核心 ,它的健康发展对整个农村经济的发展具有非常重要的影响 。 加入 WTO 后 ,中国的金融业和农业面临强大的冲击 。因此 ,认真研究中国农村金融风险 ,对 保障我国整个金融体制的健康运作以及促进农村经济的迅速发展 ,具有十分重要的现实意义 。2001 年 10 月至 12 月 ,笔者对山西和四川两省 12 个县 46 个乡镇的农业银行营业所 、农村信用社 、镇政府以及 138 个乡镇企业 1994 年 、1997 年和 2000 年的情况进行了问卷调查 。 调查目的是通过金融组织 、政府和企业之间的相互联系来深刻了解农村金融风险的实际状况 和形成原因 。为了使调查样本能真实反映这些地区的实际情况 ,我们采取了随机抽样的方法 。 本文第一部分依据中国人民银行颁布的《商业银行资产负债比例管理 、监控指标和考核办法》, 从总量控制指标 、流动性指标 、安全类指标和效益类指标分析了调查样本的金融风险状况 。第 二部分对农村金融风险的影响因素进行计量经济分析 。第三部分在上述研究的基础上提出减 少农村金融风险的政策建议 。一 、样本的金融风险状况分析(一) 指标的选取与说明按照中国人民银行颁布的《商业银行资产负债比例管理 、监控指标和考核办法》,金融机构 的金融风险监测指标共分为四大类 :总量控制指标 、流动性指标 、安全类指标和效益类指标 。 每个指标下又有若干指标予以细化 。由于欠发达地区农村金融机构的很多业务种类并不存在 或业务量很少 ,所以 ,在下面的分析中本文仅列出对样本风险状况具有较高代表性的指标 ,其 他指标则没有列出 。1. 总量控制指标 。总量控制指标的管理目标是防止和消除超负荷经营现象 。分析总量控 制指标 ,特别是分析这些指标与中央银行规定的警戒线的差异 ,可以从总体上把握农村金融风 险的状况 。本文主要分析贷存款比例指标 ,即银行发放贷款与吸收存款之比 。它是总量控制 的核心指标 ,按中国人民银行规定 ,贷款与存款之比不得超过 75 % ,超过核定比例为超负荷经 营 ,超出得越多 ,存在的金融风险就越大 ;在核定的比例内 ,愈趋近比例值 ,说明资金利用率愈 高 ,资金运用水平愈好 。2. 流动性指标 。流动性指标中我们主要分析以下三个指标 :备付金比例 、活期存款比重 、 中长期贷款比重 。 ①备付金比率 。它是必须用于准备保证支付需要的资金 ,与存款有一定比 例 ,其设置要求为在人民银行备付金存款与金融机构的库存现金之和与存款总额之比不得低 于 5 % ,该比例反映银行满足客户随时支付的准备能力 ,低于规定比例说明支付能力不足 ,高 于该比例则说明存在闲置资金 。 ②活期存款比重 。在贷款状况相同的情况下 ,活期存款比重 的下降有利于银行降低金融风险 ,防止在经营条件不良的情况下出现挤兑现象 。但由于活期 存款利率一般低于长期存款利率 ,活期存款下降意味平均利息率的升高 ,使银行筹措资金的成 本增加 ,进而会影响银行的长期盈利能力 。 ③中长期贷款比重 。中长期贷款是指余期一年以 上 (不含一年期) 的贷款 。中长期贷款的比重越高 ,银行中流动资金的比例必然越少 ,金融机构 的风险程度越高 。3. 安全类指标 。安全类指标是反映金融机构金融风险程度的核心指标 ,本文选用以下三 个指标 ,即不良贷款率 、贷款展期率和抵押担保贷款率 。 ①不良贷款率 。选取三个指标衡量不 良贷款率 :逾期贷款比重 、呆滞贷款比重和呆帐贷款比重 。中央银行规定 ,逾期贷款 、呆滞贷款 和呆帐贷款的比重应分别控制在 8 %、5 %、2 %以内 。 ②贷款展期率 。贷款展期率包括两种情 况 :一是还旧贷新 (例如结息转贷) ,二是贷新还旧 (例如以贷还贷) 。按照国际惯例 ,衡量贷款 质量的重要指标是贷款的到期回收状况 ,而在中国 ,由于有较大部分的贷款在到期时并未转入 逾期贷款或呆滞贷款 ,而是用结息转贷或以贷还贷等方式变为新的贷款 ,这样就隐藏了很大部 分的金融风险 ,因此 ,对贷款展期率进行分析就显得非常重要 。 ③抵押担保贷款率 。一般来 说 ,抵押担保贷款率越高 ,则金融风险就越小 。4. 效益类指标 。效益类指标的管理目标是 ,提高资产盈利率 ,增强农村金融机构可持续发 展的能力 。盈利能力越强 ,说明金融机构的自身发展能力就越强 ,金融机构的长期金融风险就 越小 。在效益类指标中我们主要分析资产利润率 。资产利润率指标体现为利润总额与资产总 额之比 ,比例越高 ,说明金融机构的盈利能力越强 。(二) 样本金融风险状况分析结果通过对样本金融风险状况的具体分析 ,我们发现 ,虽然金融机构已经采取了有力措施来减