应用Kalman滤波方法的Wiener滤波器设计研究.pdfVIP

1992中 国控 制 与 决 策 学 术 年 会 论 文 集 应用Kalman滤波方法的Wiener滤波器设计’ 刘玉梅 邓自立 (黑龙江大学应用数学研究所 ·哈尔滨,1500807 摘 要 立用一种统一的德态Kalman活值器。提出了盖通道Wiener滤A器设计约一种新方 法，它不要求解Diophannne方程，问题119!9为荟于ARMA新.息模型计算稳态Kalman估值器 粉益.仿真例子说明了新方法的有效性. 关，词WienerAAS滩态Kalman估值4 丁!八、.儿 11引 言 Wiener毖波器设计通常归结为求解某种Diophantine方程。它可用频域方法导出[I-，也可 用时域方法导出121.本文应用作者提出的一种统一的稳态Kalm。估值器[e7提出了单通道 Wiener建波器设计新方法。其特点是它不要求解Diophantine方程，而将问题归结为基于 ARMA新息棋型计算稳态Kalma。估值器增益，因而避免了解Riccati方程。新方法揭示了 Wiener撼波器与稳态Kalman估值器的内在联系和等价关系. 考虑如下单通道Wiener滤波问题 y(t)= s(t)++t(t)+E(t) (I) A(q一)s(t)=C(q-)e(t) (2) P(q一)q(t)=R(q-)v(t) (3) 其中，(t)是被估计信号,Y(t)为观侧,r/(t)为有色噪声,q-是单位滞后算子，A(q )‘，·， R(q-)为形如X(q-)=z.-I-r,q-+...+r,q-、的算子多项式，二，为系数，”二为阶次。 假设1e(t),v(t)和#(t)是零均值、方差各为必，此和岭的独立白噪声. 假设2 (A匆一’)P(q一)‘,P匆一’)C匆一’),A(q)R匆一)‘)互质. 假设3a。二1,P。二I,co=O,r.=0;n,)”·，”，)nr;a.,}:6O,P,0:-0. Wiener建波问题是:由观侧(抓0)，一，到t十N))求信号:(t)的稳态最优(即线性最小方 差)递推估值器叙，卜+N)。它有以到t+N)为输入的传递函数形式，统称Wiener滤波器。特 别是对N=O,N。或N。，分别称s(tlt+N)为Wiener滤波器，平滑器或预报器. 2 引 理 引理 13 系统(1)一 (3)在假设 1一3下有ARMA新息棋型 才 、 f J . A(q一)Y(r)二D(q一’)e(t) 、 气 其中新息e(t)是零均值、方差为时的白噪声，D(q_,)是稳定的，d。二1，且 ‘ ‘ 已 、 D(q-)e(t)二$(q-)e(t)++Y(q-)v(t)+A(q-)#(t) 、 口 声 . . 国家 自然科学羞金和熟龙江省自然科学羞金资助项 目 264 A(q’)二A(q)P(q’).$(q’)二P(q’)C(q’). Y(q’)=A(q)R(q’} (6) 而1)(q’)和a;可用Gever、和Wouters迭代算法求得。 引理2 ’‘ 白噪声v(t).v(t)和s`(t)的最优估值器为 e(tlt+N)= (a}!a;)II(q)s(ti. II(q)一 『，r.q一 ···一an犷