第二章测度论的关键结果.PDFVIP

Foundations of Modern Probability 2 测度论的关键结果 Foundations of Modern Probability 2.1 外测度和Lebesque 测度 Autumn 2017 ni.tianjia@ 271 Foundations of Modern Probability 外测度 定义2.1 (外测度). 设Ω 是一个空间, 如果一个单调非减可数次 可加集函数 : 2Ω 满足 ∅ 0, 则称 是一个外测度. 给定一个Ω 上的外测度, 如果集合A Ω 满足 c E (E A) (E A ) E Ω 则称A 是 -可测的. 定理2.1 (外测度的限制, Carathedory). 设 是Ω 上的一个外测 度, 且 是 -可测集组成的集类. 那么 是一个-域, 并且 限制在 上是一个测度. Autumn 2017 ni.tianjia@ 371 Foundations of Modern Probability Proof. (1) 证明 是一个-域, 只需证明 (i) ∅ ; (ii) A 蕴含Ac ; (iii) A B 蕴含A B ; (iv) A 1 A2 且An A , 蕴含A . 其中, (i)(ii) 是平凡的. 由A B , 得 c (E A) (E A ) (E) c ((E A) B) ((E A) B ) (E A) 相加即得(iii). 对 c c (E An ) (E A ) (E An ) (E An ) (E) Autumn 2017 ni.tianjia@ 471 Foundations of Modern Probability 取极限, 即得(iv). (2) 证明 在 上是个测度, 只需证明可数可加性, 即, 若 B B 互不相交, 则 1 2 ( B ) ∑ (B ) n n n n 先证有限可加性 c (B B ) ((B B ) B ) ((B B ) B ) 1 2 1 2 1