第二讲线性方程组直接解法-华东师范大学数学系.PDFVIP

第二讲 线性方程组直接解法 1 Gauss 消去法和LU 分解 2 特殊方程组的求解 3 扰动分析 4 误差分析 5 解的改进和条件数估计 求解线性方程组的两类数值方法 直接法: LU 分解,Cholesky 分解,... 迭代法: 古典迭代法,Krylov 子空间迭代法 本章介绍直接法, 即Gauss 消去法或LU 分解. 直接法优点: 稳定可靠 在工程计算中很受欢迎 直接法缺点: 运算量大 不适合大规模稀疏线性方程组 (针对特殊结构矩阵的快速方法除外) 2/95 1 Gauss 消去法和LU 分解 1.1 LU 分解 1.2 LU 分解的实现 1.3 IKJ 型LU 分解 1.4 待定系数法计算LU 分解 1.5 三角方程求解 1.6 选主元LU 分解 1.7 矩阵求逆 3/95 1.1 LU 分解 考虑线性方程组 (2.1) 其中 非奇异, 为给定的右端项. Gauss 消去法本质上就是对系数矩阵 进行LU 分解: (2.2) 其中 是单位下三角矩阵, 为非奇异上三角矩阵. 分解(2.2) 就称为 LU 分解 4/95 { 只需求解两个三角方程组 算法1.1Gauss 消去法 1: 将 进行LU 分解: 2: , 其中 为单位下三角矩阵, 为非奇异上三角矩阵; 3: 向前回代: 求解 , 即得 ; 4: 向后回代: 求解 , 即得 . 5/95 我们知道, 如果 非奇异, 则解存在且唯一. 但并不是每个非奇异矩 阵都存在LU 分解. 定理(LU 分解的存在性和唯一性) 设 . 则存在唯一的单位下 三角矩阵 和非奇异上三角矩阵 , 使得 的充要条件是 的 所有顺序主子矩阵 都非奇异, . (板书) 6/95 1.2 LU 分解的实现— 矩阵初等变换 给定一个矩阵