4时间序列的分形特性-大连民族大学.PDFVIP

4 时间序列的分形特性 4 时间序列的分形特性 1 4.1 引言 2 4.2 序列的常用分形维数和计盒维计算方法 2 4.2.1 容量维数DC 3 4.2.2 计盒维数DB 3 4.2.3 信息维数DI 5 4.2.4 关联维数D2 5 4.2.5 广义维数D [2] 5 q 4.3 分形布朗运动模型和小波分形维计算方法 6 4.4 多尺度小波多分形模型[9-11] 8 4.5 基于小波模极大值的多重分形谱估计[12] 11 4.6 消除趋势波动分析(Detrended Fluctuation Analysis，DFA) 15 4.6.1 波动分析(Fluctuation Analysis，FA)[15] 15 4.6.2 消除趋势波动分析(DFA)[16, 17] 16 4.6.3 多分形消除趋势波动分析(Multifractal-DFA，MDFA)[18] 17 4.7 高阶分形特征(缝隙值) 17 4.8 海杂波的分形特征和目标检测 19 4.9 本章小结 19 4.10 后记 19 -1 - 4.1 引言 在以往的生产实际和科学研究中，人们用来描述客观世界的几何学是欧几里德几何 学，以及解析几何、射影几何、微分几何等。它们能有效地对人为设计的规则形体进行 描述，是千百年来生产实践的有力工具。但随着人类的发展，人们发现用传统几何并不 能包罗万象的描述大自然中所有的现象，如海岸线、山形、河川、岩石、裂谷、树木、 云团、闪电等等。这些不规则的对象是不能用传统的欧几里德几何学来描述的，因此 Mandelbrot在20世纪70年代为了表征复杂图形和复杂过程首先将分形(fractal)引入自然 科学领域，它的原意是不规则的、支离破碎的。 本文主要研究时间序列的分形特性，介绍了各种分形特征的概念、意义和计算方法， 4.2介绍序列的常用 指出他们在分析时间序列性质中的应用，本章中各节主要内容如下： 分形维数和计盒维计算方法； 4.3节介绍时间序列的分形布朗运动模型和小波尺度分析的 分形维计算方法；4.4节介绍fbm和fgn 的改进模型，多尺度小波多分形模型；4.5节介绍 基于小波奇异谱的时间序列多分形特征的计算；4.6节介绍了能够消除序列趋势对分形特 征影响的消除趋势波动分形方法；4.7节介绍序列的高阶分形特征，缝隙值的计算方法和 意义；4.8节介绍了海杂波的分形特征和目标检测；4.9节为本章小结。 4.2 序列的常用分形维数和计盒维计算方法 虽然数学家豪斯道夫(F.Hausdorff)于1919年就提出了分数维的概念，但对集合维数 性质的研究直到20世纪70年代才引起学术界的广泛重视。Mandelbrot于1975年指出， Hausdorf维数严格大于其拓扑维数的集合称为分形集，简称为分形。但这仅是最初的定 义，不仅很不严格，也缺乏可操作性。而后在1986年Mandelbrot给分形另一种定义：其 组成部分以某种方式与整体相似的形体叫分形。后一种定义突出了相似性的作用，反映 了自然界中很广泛的一类物质的基本属性:局部与局部，局部与整体在形态、功能、信 息、时间和空间等方面具有统计意义上的相似性。Falconer也从数学角度对分形进行过 [1] 更详细的描述，但分形至今仍无一个能够为人们所接受的严格的定义 。 实际上，对于什么是分形，到目前为止还不能给出一个确切的定义，人们通常是列 出分形的一系列特性来加以说明。分形特性有： 1) 分形集都具有任意小尺度下的比例细节，或者说它具有精细的结构。分形集不 能用传统的几何语言来描述，它既不是满足某些条件的点