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4时间序列的分形特性-大连民族大学
4 时间序列的分形特性
4 时间序列的分形特性 1
4.1 引言 2
4.2 序列的常用分形维数和计盒维计算方法 2
4.2.1 容量维数DC 3
4.2.2 计盒维数DB 3
4.2.3 信息维数DI 5
4.2.4 关联维数D2 5
4.2.5 广义维数D [2] 5
q
4.3 分形布朗运动模型和小波分形维计算方法 6
4.4 多尺度小波多分形模型[9-11] 8
4.5 基于小波模极大值的多重分形谱估计[12] 11
4.6 消除趋势波动分析(Detrended Fluctuation Analysis,DFA) 15
4.6.1 波动分析(Fluctuation Analysis,FA)[15] 15
4.6.2 消除趋势波动分析(DFA)[16, 17] 16
4.6.3 多分形消除趋势波动分析(Multifractal-DFA,MDFA)[18] 17
4.7 高阶分形特征(缝隙值) 17
4.8 海杂波的分形特征和目标检测 19
4.9 本章小结 19
4.10 后记 19
-1 -
4.1 引言
在以往的生产实际和科学研究中,人们用来描述客观世界的几何学是欧几里德几何
学,以及解析几何、射影几何、微分几何等。它们能有效地对人为设计的规则形体进行
描述,是千百年来生产实践的有力工具。但随着人类的发展,人们发现用传统几何并不
能包罗万象的描述大自然中所有的现象,如海岸线、山形、河川、岩石、裂谷、树木、
云团、闪电等等。这些不规则的对象是不能用传统的欧几里德几何学来描述的,因此
Mandelbrot在20世纪70年代为了表征复杂图形和复杂过程首先将分形(fractal)引入自然
科学领域,它的原意是不规则的、支离破碎的。
本文主要研究时间序列的分形特性,介绍了各种分形特征的概念、意义和计算方法,
4.2介绍序列的常用
指出他们在分析时间序列性质中的应用,本章中各节主要内容如下:
分形维数和计盒维计算方法;
4.3节介绍时间序列的分形布朗运动模型和小波尺度分析的
分形维计算方法;4.4节介绍fbm和fgn 的改进模型,多尺度小波多分形模型;4.5节介绍
基于小波奇异谱的时间序列多分形特征的计算;4.6节介绍了能够消除序列趋势对分形特
征影响的消除趋势波动分形方法;4.7节介绍序列的高阶分形特征,缝隙值的计算方法和
意义;4.8节介绍了海杂波的分形特征和目标检测;4.9节为本章小结。
4.2 序列的常用分形维数和计盒维计算方法
虽然数学家豪斯道夫(F.Hausdorff)于1919年就提出了分数维的概念,但对集合维数
性质的研究直到20世纪70年代才引起学术界的广泛重视。Mandelbrot于1975年指出,
Hausdorf维数严格大于其拓扑维数的集合称为分形集,简称为分形。但这仅是最初的定
义,不仅很不严格,也缺乏可操作性。而后在1986年Mandelbrot给分形另一种定义:其
组成部分以某种方式与整体相似的形体叫分形。后一种定义突出了相似性的作用,反映
了自然界中很广泛的一类物质的基本属性:局部与局部,局部与整体在形态、功能、信
息、时间和空间等方面具有统计意义上的相似性。Falconer也从数学角度对分形进行过
[1]
更详细的描述,但分形至今仍无一个能够为人们所接受的严格的定义 。
实际上,对于什么是分形,到目前为止还不能给出一个确切的定义,人们通常是列
出分形的一系列特性来加以说明。分形特性有:
1) 分形集都具有任意小尺度下的比例细节,或者说它具有精细的结构。分形集不
能用传统的几何语言来描述,它既不是满足某些条件的点
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