课件第四章 商业银行现金资产管理.pptVIP

第四章 商业银行现金资产管理 第二章 商业银行现金资产管理 我国的存款准备金制度是在1984年中国人民银行专门 行使中央银行职能后建立起来的，20多年来，存款准 备金率经历了以下几次调整。 从2003年9月21日起，中国人民银行提高存款准备金率1个百分点，即存款准备金率由6%调高至7%。 不断攀升的存款准备金 2011年存款准备金率调整情况一览表 2011年存款准备金率调整情况一览表 原因： 1、因为流动性过剩造成的通货膨胀，上调准备金率可以有效降低流动性。 2、由于美国的次贷危机，上调准备金率可以保证金融系统的支付能力，增加银行的抗风险能力，防止金融风险的产生。 2012年存款准备金率调整 现金资产管理的目的P87 在确保满足银行流动性需要的前提下，尽可能降低现金资产占总资产的比重，使现金资产达到最适度的规模。 短期流动性需求（季节性因素） 长期流动性需求（产业的经济发展） 周期流动性需求（经济周期波动） 临时流动性需求（临时性、偶发事件） 现金资产与流动性供给 我国商业银行习惯将可供商业银行直接、自主运用的资金成为资金头寸。 商业银行的头寸概念有可用头寸、基础头寸和可贷头寸之分。 基础头寸 四、流动性需求预测的方法 步骤： （1）为给定的流动性计划期间预测贷款和存款数额 （2）估算出同一计划期内贷款和存款的增减额 （3）