精品第三章从概率分布函数的抽样(sampling from probability distribution functions).pptVIP

Monte Carlo模拟 第三章 从概率分布函数的抽样(Sampling from Probability Distribution Functions) 3.3 直接抽样法（反函数法） （Sampling via Inversion of the cdf） 基本原理 连续型的随机变量的抽样 离散型的随机变量的抽样 几个典型的例子 * 1. 基本原理 注意：pdf f(x)必须是归一化的 设y=F(x)为随机变量x的累积分布函数? x和y是一一对应的 先随机抽取y，然后通过求F(x)的反函数F-1(y)得到随机变量x的值 随机变量y在区间[0,1]上均匀分布? 利用[0,1]区间上均匀分布随机数产生器抽取 * Monte Carlo模拟 第三章 从概率分布函数的抽样(Sampling from Probability Distribution Functions) 3.3 直接抽样法（反函数法） （Sampling via Inversion of the cdf） 基本原理 连续型的随机变量的抽样 离散型的随机变量的抽样 几个典型的例子 * 2. 连续型的随机变量的抽样 方法： 产生在[0,1]区间上均匀分布的随机数? = P?(0,1) ； 注：需要知道累积分布函数的解析表达式，且累积分布函数的反函数存在 P?(0,1): [0,1]区间上均匀分布的随机数 令F(x) = ?, 解方程得x： * 2. 连续型的随机变量的抽样 Since F-1 (ξ)=x, or ξ = F(x) Proof the Inverse Method The Mapping from x to ? is one-to-one. The probability for ? between value ? and d? is 1?d?, which is the same as the probability for x between value x and dx. Thus * Monte Carlo模拟 第三章 从概率分布函数的抽样(Sampling from Probability Distribution Functions) 3.3 直接抽样法（反函数法） （Sampling via Inversion of the cdf） 基本原理 连续型的随机变量的抽样 离散型的随机变量的抽样 几个典型的例子 * 3. 离散型的随机变量的抽样 直接抽样法适应于离散型的随机变量 设离散型随机变量X的可能取值为x1, x2, …, xN, 其概率为 累积分布函数： 0 x1 xN-1 xN p1 p2 pN x2 pk xk-1 xk 0 x1 xN-1 xN x2 xk-1 xk 1 F(x) * 3. 离散型的随机变量的抽样 方法： 计算yk = yk-1 + pk，k = 2,3,…,N, y1 = p1 产生在[0,1]区间上均匀分布的随机数? = P?(0,1) ； 求满足yk-1 ? yk 的k值; 随机变量的第k个取值即为欲抽取的值。 0 x1 xN-1 xN x2 xk-1 xk 1 F(x) ? pk 0 x1 xN-1 xN p1 p2 pN x2 pk xk-1 xk * 3. 离散型的随机变量的抽样 证明： 0 x1 xN-1 xN x2 xk-1 xk 1 F(x) ? pk 0 x1 xN-1 xN p1 p2 pN x2 pk xk-1 xk 即:所产生的随机数的pdf为pk * Monte Carlo模拟 第三章 从概率分布函数的抽样(Sampling from Probability Distribution Functions) 3.3 直接抽样法（反函数法） （Sampling via Inversion of the cdf） 基本原理 连续型的随机变量的抽样 分离型的随机变量的抽样 几个典型的例子 * 4. 几个典型的例子 p3=0.2 b3+c3 p2=0.3 b2+c2 p1=0.5 b1+c1 a? 例1、粒子衰变末态的随机抽样 设粒子a有三种衰变方式，其分支比如下 随机选取每次衰变的衰变方式（衰变道）?直接抽样法 ? = P?(0,1) * 4. 几个典型的例子 例2、二项式分布的抽样 方法1：利用上面介绍的直接抽样法，需计算累积分布函数，当n很大时，求和计算困难; 方法2：利用二项式分布的定义 产生n个? i?U[0,1]; 统计满足条件? i p（表示成功）的? i的数目r，则r表示在n次实验中成功的次数?r即为二项式分布的抽样值 * 4. 几个典型的例子 例3、泊松分布的抽样 方法1：利用直接抽样法，但计算累积分布函数时非常复杂 方法2：利用泊松分布的定义：二项式