精品第三章 需求估计2011.pptVIP

* 机械工业出版社《管理经济学》p138 如果一个家庭本周买的早餐麦片过多，那么下一周的购买量很可能低于平均数，再下一周还会高于平均数 金融市场的收益：暂时高于资本市场均衡值的收益将构成大胆行动的动力，结果使收益得到过分的纠正 * P100：检验回归系数可信度的一个简便方法是把系数标准差的两倍与所估计的回归系数相比较，如果回归系数大于标准差的两倍，就有95%的把握说明所估计的系数显著非零，即变量之间在统计上存在显著关系。 问题在于学习文学课所花的时间和阅读书籍的数量是高度相关的。事实上，这一关系可能是线性的，即学习的时间增加一倍，阅读书籍的数量可能也增加一倍。 多重共线性引起的问题是，很难把每个变量对因变量的影响区分开，无法准确估计自变量的回归系数，因为观察数据不提供在一个自变量不变的情况下，另一种自变量对因变量的影响。 * 使用可决系数和系数标准差两个统计量，可以发现多重共线性。 可决系数较大，说明模型作为一个整体可以解释因变量的变化，但同时如果各个自变量的系数标准差也很大，说明每个自变量系数的可信度低。变量之间存在共线性。 尽管多重共线性问题使得回归方程中的自变量系数不准确，但仍可以用于预测目的。 解决多重共线性问题的一个办法是从方程中取消一个高相关的变量。 * 5、自相关 回归模型的一个假设是：扰动项（误差项、残值）是一个独立的随机变量，即每个逐次（序列）误差是与前后误差