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【投资组合管理】  【Investment Portfolio Management 】 一、基本信息  课程代码：【2060323 】  课程学分：【2】  面向专业：【金融工程】  课程性质：【专业与专业特色】 开课院系：商学院金融工程系 使用教材：  主教材【投资组合管理，李学峰，清华大学出版社】  辅助教材【《投资组合管理》，李志生主编，中国财政经济出版社，2010；《投资组合绩效测 评实用方法（原书第 2版）》Carl R.Bacon著，黄海东译，机械工业出版社2015】  参考教材【《金融工程》 李飞编著 机械工业出版社 2010 年第一版（21 世纪高等院校专 业课系列教材）】  先修课程：【金融工程学；应用统计学；金融风险管理；】  二、课程简介（必填项） 本课程主要介绍一些经典模型，如有效市场理论、马柯维茨组合投资理论、CAPM等等。从理 论上角度介绍投资中的风险、收益与投资者效用，资产组合理论，资本定价模型，因素模型与套 利定价理论，市场有效性理论。从管理的角度介绍投资理论的应用、投资组合的构建与调整、组 合管理中的资产配置、投资