精选随机过程ch5 连续时间马尔可夫链.pptVIP

* * * * * * * * * * * * 柯尔莫哥洛夫微分方程 = qikpkj(t). 鉴于该式对一切N都成立,故有 lim inf pkj(t)≥ qikpkj(t)(◆). 下面来倒转这一不等式. 注意到对N＞i,由pkj(t)≤1知 lim sup pkj(t)≤limsup[ pkj(t)+ ] ≤lim sup[ pkj(t)+ - ] = qikpkj(t)+qii- qik. 最后的等式由定理5.3获得. 因上述不等式对一切N＞i h→0 h→0 h→0 * 柯尔莫哥洛夫微分方程 成立,令N→∞且由 qij=qii ,便得 lim sup pkj(t)≤ qikpkj(t). 由此式与(◆)式即得 lim pkj(t)= qikpkj(t). 定理5.4中pij(t)满足的微分方程组,以柯尔莫哥洛夫向 后方程所著称. 所以称它们为向后方程,是因为在计算时 刻t+h的状态的概率分布时,需要对退后到时刻h的状态取 条件,即要从 pij(t+h)= P{X(t+h)=j|X(0)=i,X(h)