精选时间序列与趋势曲线模型预测法.pptVIP

方法三、指数曲线预测模型 例：某市1989-2000年储蓄额如下表所示：试预测2001年产量。 年份 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 产量 5.67 7.09 9.56 13.07 16.75 21.62 28.34 39.86 54.16 74.84 94.38 129.9 * 曲线图 * 其中： 方法三、指数曲线预测模型 * 参数估计 参数估计方法： 1、最小二乘法 2、三点法 * 线性、指数曲线拟和图 back * 方法四、成长曲线预测模型 * 方法四、成长曲线预测模型 例：某市1992-2000年彩电拥有量如下表所示：试预测2001年拥有量。 92 93 94 95 96 97 98 99 00 25.850 32.804 44.477 56.002 64.960 72.080 80.282 85.835 89.900 * * 模型 模型： * 趋势外推法主要利用图形识别和数据分析法计算来进行模型的基本选择。 * 2、数据分析法 由于模型的种类很多，为了根据历史数据正确选择模型，常常对数据进行分析。 最常用的是一阶向后差分法： 一阶向后差分法实际上是当时间由t推到t-1时yt的增量。 二阶向后差分法 K阶向后差分法 计算时间序列的差分并将其与各类模型差分特点进行比较，就可以选择适宜的模型。 * （1）二次多项式 预测模型为： 一阶差分 二阶差分 当时间序列各数值的二阶差分相等或大致相等时，可以采用二次项式模型进行预测。 （2）三次多项式 预测模型为： 一阶差分 二阶差分 三阶差分 当时间序列各数值的三阶差分相等或大致相等时，可以采用三次多项式模型进行预测。 * （5）双数曲线模型 预测模型： yt=abt ct2 其对数形式： lnyt=lna+tlnb +t2lnc 其对数形式为二次多项式，所以当时间序列的对数的二次差分近似为一常数时，可采用双指数曲线预测模型进行预测。 （6）龚泊兹曲线预测模型 预测模型： yt=kabt 其对数形式： lnyt=lnk+btlna 其对数形式为修正指数曲线，当时间序列的对数为一阶差分的环比近似为一常数时，可采用龚泊兹曲线预测模型进行预测。 * （3）指数曲线模型 预测模型： yt=abt 一阶差分 当时间序列的环比发展速度大体相等，或对数一阶差分近似为一常数时，可采用指数曲线预测模型进行预测。 （4）修正指数曲线模型 环比发展速度 yt / yt-1 =b 预测模型： yt=k+abt 一阶差分 当时间序列的一阶差分的环比近似为一个常数时，可采用修正指数曲线模型进行预测。 * （7）逻辑曲线模型 预测模型： yt=1/(k+abt) 倒数形式： 1/yt=k+abt 其倒数形式为修正指数曲线，当时间序列的倒数的一阶差分的环比近似为以常数时，可采用逻辑曲线预测模型进行预测。 * Thank you! * 时间序列预测法 与 时间序列趋势外推预测法 * 一 时间序列概述 （一）时间序列的组成因素 通常假定存在4个独立的组成因素——趋势因素、周期因素、季节因素以及不规则因素，这4个因素相结合提供一个时间序列的确切值。 1、趋势因素 在时间序列分析中，测量可以在每小时、每周、每月或者每年，或者其他规则的间隔时间进行。尽管时间序列数据通常表现出随机波动，但是在一个较长的时段中，时间序列仍可能表现出向一个更高值或者更低值的渐进变化或者移动。时间序列的渐进变化被称作时间序列趋势。 * 一些可能的时间序列形态的例子 . . . . . . 时间 数量 （a）非线性趋势 . . . . . . . 时间 数量 . . . . . 时间 数量 （b）线性趋势 （c）无趋势 * 2、周期趋势 尽管一个时间序列可以表现为长时期的趋势，但是，所有的时间序列未来值都不会正好落在趋势线上。事实上，时间序列尽管常表现为交替地出现于趋势线的上方和下方的点序列。 时间序列的周期因素：任何循环于趋势线上方和下方的点序列并持续一年以上的。 * 时间序列的趋势因素和周期因素（各数据点以1年为间隔） 数量 时间 销量在趋势线的上下方周期性交替变化 趋势线 * 3、季节因素 指由于自然条件、生活条件以及人们生活习惯的影响，具体表现在一年内某一特定时期或以一年为周期