效用函数方法.doc

§4 效用函数方法 一、效用的概念 有时有些问题, 用前节方法不一定很合理. 例6 问题1 有两方案A1, B1, A1: 稳获100元; B1 : 41%获250元, 59%获0元. 问题2 A2: 稳获10000元; B2 : 掷硬币,直到正面,获2N元. 直观上,一般在问题1中, 选A1, 在问题2中, 选A2. 理论上, 问题1中, 选B1,因为 在问题2中, 选B2, 因为 所以, 期望最大原则, 此处不尽合理. 例7 设用20元买彩票,中奖率0.5, 奖金80,E=20元, 甲经济暂时较拮据, 几天没吃饱, 视20元效用大; 乙经济较宽松, 并不认为20元效用很大, 很可能买. 这就是货币的效用值, 给人提示为: (1) 决策者应结合实际进行决策; (2) 可以根据效用值来进行决策. 二、效用曲线的确定及类别 1. 货币效用函数 最初描述对货币量的感受度 效用值U=loga(货币量M). 可推广运用到决策中. 2. 确定效用函数基本方法 因为这是一种主观量,所以, 一般设最喜欢决策(或某一货币量M), 效用值为1, 最不喜欢的决策(或某一货币量m), 效用值为0, 其它的决策(或货币量k), 效用值为0~1中的数. 应用时, 将各因素折合为效用值, 计算各方案的综合效用值, 然后选择效用值最大的方案. 3. 效用曲线的具体确定 (1) 直接提问法 向决策者提问:你企业获利100,200,…万元, 你的满意度各是多少? (效用曲线.(不很准,不常用) (2) 对比提问法 A1: 可无风险得到一笔金额; A2: 以概率得到一笔金额,或以得到 且,(或) 各效用表示. 设两种方案等价, 则有 . 上式有4个变量, 知道其中3, 就可确定第4个量. 通过提问可确定, 有4种: (1) 固定, 问取何值时, 与等价, (2) 固定, 问取何值时, 与等价, (3) 固定, 问取何值时, 与等价, (4) 固定, 问取何值时, 与等价; 例8 设,,, 且 , 如下图所示. (i) 首问当何值时, 有 若答为 则 (ii) 二问当何值时, 有 若答, 则 (iii) 三问当何值时,有 若答, 则, 从而可绘出效用曲线. 属于保守型. 4. 效用曲线的大致分类 *5. 效用曲线的应用举例 例 设某石油企业的 效用函数如右图. 欲试验钻井采油, 情况如下树. 试根据决策者的 效用曲线进行决策 解由效用曲线, 查得纯收入与效用值的对应值, 标在决策树边(纯收入=收入—支出). 在事件状态点(2),(3),(4)效用期望值分别为 在事件状态点(1)效用期望值为 试验 最后决策: (1)试验; (2)若好, 则钻井;不好,则不钻井. *6. 其它效用曲线函数 线性 指数 双指数 指数+线性 幂函数 对数函数 第 8 页 共 10 页