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效用函数方法
§4 效用函数方法
一、效用的概念
有时有些问题, 用前节方法不一定很合理.
例6 问题1 有两方案A1, B1,
A1: 稳获100元; B1 : 41%获250元, 59%获0元.
问题2
A2: 稳获10000元; B2 : 掷硬币,直到正面,获2N元.
直观上,一般在问题1中, 选A1, 在问题2中, 选A2.
理论上,
问题1中, 选B1,因为
在问题2中, 选B2, 因为
所以, 期望最大原则, 此处不尽合理.
例7 设用20元买彩票,中奖率0.5, 奖金80,E=20元, 甲经济暂时较拮据, 几天没吃饱, 视20元效用大;
乙经济较宽松, 并不认为20元效用很大, 很可能买.
这就是货币的效用值, 给人提示为:
(1) 决策者应结合实际进行决策;
(2) 可以根据效用值来进行决策.
二、效用曲线的确定及类别
1. 货币效用函数
最初描述对货币量的感受度
效用值U=loga(货币量M).
可推广运用到决策中.
2. 确定效用函数基本方法
因为这是一种主观量,所以,
一般设最喜欢决策(或某一货币量M), 效用值为1,
最不喜欢的决策(或某一货币量m), 效用值为0,
其它的决策(或货币量k), 效用值为0~1中的数.
应用时, 将各因素折合为效用值, 计算各方案的综合效用值, 然后选择效用值最大的方案.
3. 效用曲线的具体确定
(1) 直接提问法
向决策者提问:你企业获利100,200,…万元,
你的满意度各是多少? (效用曲线.(不很准,不常用)
(2) 对比提问法
A1: 可无风险得到一笔金额;
A2: 以概率得到一笔金额,或以得到
且,(或)
各效用表示.
设两种方案等价, 则有
.
上式有4个变量, 知道其中3, 就可确定第4个量.
通过提问可确定, 有4种:
(1) 固定, 问取何值时, 与等价,
(2) 固定, 问取何值时, 与等价,
(3) 固定, 问取何值时, 与等价,
(4) 固定, 问取何值时, 与等价;
例8 设,,, 且
, 如下图所示.
(i) 首问当何值时, 有
若答为
则
(ii) 二问当何值时, 有
若答, 则
(iii) 三问当何值时,有
若答, 则,
从而可绘出效用曲线. 属于保守型.
4. 效用曲线的大致分类
*5. 效用曲线的应用举例
例 设某石油企业的
效用函数如右图.
欲试验钻井采油,
情况如下树.
试根据决策者的
效用曲线进行决策
解由效用曲线, 查得纯收入与效用值的对应值, 标在决策树边(纯收入=收入—支出).
在事件状态点(2),(3),(4)效用期望值分别为
在事件状态点(1)效用期望值为
试验
最后决策: (1)试验; (2)若好, 则钻井;不好,则不钻井.
*6. 其它效用曲线函数
线性
指数
双指数
指数+线性
幂函数
对数函数
第 8 页 共 10 页
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