新巴塞尔协议与我国银行风险管理.ppt

第八章 新巴塞尔资本协议与我国银行风险管理 第一节 新巴塞尔资本协议及其对我国的影响 第二节 中国是在拒绝还是在接受新巴塞尔资本协议？ 第三节 让银行资本发挥它的作用 第一节 新巴塞尔资本协议及其对我国的影响 一、巴塞尔资本协议发展回顾 二、新协议的基本目标和实现机制 三、新协议的主要特点 四、新协议对我国的影响 五、新巴塞尔资本协议对我国的重要启示 六、新巴塞尔资本协议下我国银行业面临的挑战 一、巴塞尔资本协议发展回顾 巴塞尔资本协议1998: 背景: 一是国际竞争导致银行资本充足率不断下降，这一方面影响了银行体系的稳健和安全，另一方面竞争导致的各国银行资本金差异也腐蚀了银行业公平竞争的国际环境； 另一个因素是国际性银行在拉丁美洲的债务危机中遭受惨重损失，这一沉重教训使银行家们十分关注信用风险。 两个基本目标： 一是促进国际银行体系的稳健与安全； 二是维护平等竞争的国际环境。 主要内容： 合格资本界定（包括核心资本和补偿资本） 银行风险资产权重体系的确立 国际统一的资本充足率标准 机制安排:将银行应该具备的资本（监管资本）与银行在业务扩张中承担的风险联系起来，在对银行资产进行风险加权的基础上，要求各国银行的资本达到风险加权资产8％的统一国际标准。 主要关注信用风险 本质上成为了关于风险和风险管理的国际协议 “将市场风险纳入资本协议的补充规定”（ 1996），目标在于要求银行持有明确的资本以抵御银行头寸面临的价格风险。 十多年来，全球化、金融创新和技术进步的发展重新塑造了整个金融体系，风险，作为金融的核心成分，也已经发生了重大变化。相对简单的1988年资本协议难以适应这些变化，这使得监管资本计量失去了对银行风险的敏感性，不能准确反映各银行客观承担的风险水平，因而已经无法保障其目标的实现。 1998年10月巴塞尔委员会前主席麦克唐纳在第十界银行监管者国际大会（悉尼）上提出以新资本协议全面更新现行的1988版资本协议。 2004年6月26日，国际清算银行网站发布消息，代表巴塞尔银行监管委员会的十国集团的中央银行行长和银行监管当局负责人举行会议，一致同意公布《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》 二、新协议的基本目标和实现机制 新协议基本目标两个方面： 一是仍然作为一个资本协议，新协议与1988年协议有着同样的目标，即通过对银行提出统一的资本金要求促进国际银行体系的稳定性和银行国际竞争的公平性； 二是作为对1988年协议的替代，新协议的设计目标是要提高资本金要求对银行风险的敏感程度和这种具有风险敏感性的资本要求的有效性。 为了实现上述目标，新协议的设计和制定的一个重要原则就是以风险量化和风险管理为中心，以提高监管资本金计量对风险的敏感度为最重要的改良目标，并利用内部激励、监管检查和市场约束三种力量促进银行加强风险管理，提高资本监管的有效性。 具体而言，新协议是通过以下两个方面促使银行加强风险管理的： 一个方面是对高级风险计量方法提供监管资本激励，促使银行采用对风险更加敏感的高级风险计量方法。 另一方面，与这种监管资本激励机制相伴随的制度安排是规定银行为了从监管当局获得采用较高级风险量化方法的资格而必须达到的更高技术标准和制度标准，从而迫使银行在追求具有资本激励的高级计量方法的过程中全面提高风险管理水平。 三、新协议的主要特点 1．新协议覆盖了金融机构所面临风险的主要风险，反映了国际金融领域全面风险管理发展的需要。 2．新协议对银行的风险管理和资本金监管要求体现了定量方法和定性方法的结合。 3．新协议为银行量化监管资本提供了灵活性和多样选择 4．新协议旨在提高监管资本要求对银行风险的敏感度和提供加强风险管理的良好激励。 5．新协议反映了国际金融市场上的创新和风险量化和管理技术方面的最新发展。 6．新协议的复杂性和广泛的国际争议。 四、新协议对我国的影响 首先，新协议给我国带来的积极影响主要在于两个方面: 一是新协议为我们的银行改革带来了压力和动力， 二是新协议为我们的银行改革提供了重要而有益的参考和借鉴，尤其是在资本金的作用和银行风险管理等方面。 新协议也为我国的金融发展和开放带来了新的风险和挑战,主要表现在以下几个方面: 首先，新协议作为国际金融领域最重要的游戏规则，我国在是否接受新协议方面面临国家声誉风险。 其次，我国面临西方发达国家主导形成的新协议中客观存在的金融服务贸易技术壁垒的风险。 再次，我国面临新协议在西方国家实施后对我国经济和金融在开放条件下运行产生不利影响的风险。 1．通过影响国际资本流动影响到我国利用外资。 2．通过IMF和世界银行影响到我国与这些国际组织的交往，尤其是获取经济援助和贷款。 3．通过影响信用评级公司的银行评级标准来影响到国际信用评级机构对我国银行的信用