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银行业从业人员资格考试风险笔记（1-2章） 第一章商业银行风险管理基础 1.1商业银行风险管理的基本概念 1.1.1风险与风险管理 1．风险、损失与收益 （1）风险的含义、特征 未来结果的不确定性 未来结果的损益性 风险事故发生及风险因素变化的可能性 风险发生具有一定的扩散型 （2）风险与损失 （3）风险与收益 2．风险管理与商业银行经营 （1）承担和管理风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新发展的原动力 （2）风险管理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营管理模式 从业务指导上升到战略管理，从片面追求收益上升到全面管理，从定性为主上升到定量分析为主 （3）风险管理为商业银行风险定价政策提供依据，并有效管理上也银行的业务组合 （4）健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值 （5）提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求 两大因素决定商业银行的风险承受能力：资本金规模和风险管理水平 3．商业银行风险管理的发展 （1）资产风险管理阶段 （2）负债风险管理阶段 （3）资产负债管理阶段 （4）全面风险管理阶段 新巴塞尔协议中的三大约束：最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束等三个方面 全新的风险管理模式、管理体系、管理范围、管理过程、管理方法 1.1.2商业银行风险的基本种类 1．信用风险——债务人