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第卷第期系统工程学报年月离散累积前景理论下的投资组合选择林祥亮马成虎范龙振复旦大学管理学院上海复旦金融研究中心上海摘要提出了离散情形下的累积前景理论模型讨论了价值函数的性质包括连续可微性一阶随机占优性凹凸性等给出了投资组合适定的一般条件及两种特殊情形下最优投资组合的解析解研究发现存在一个与投资者效用密切相关的临界点当超过这个临界点时投资于风险资产的额度为有限的反之投资于风险资产的额度是无限的最后提供了连续分布情形下最优解依离散分布最优解收敛的定理关键词离散分布累积前景理论投资组合收敛性适定性中图
第30 卷第4 期 系统工 程 学 报 Vol.30 No.4
2015 年8 月 JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING Aug. 2015
离散累积前景理论下的投资组合选择
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