电子科技大学 随机过程 覃思义 第五章sjgc5.3.pptVIP

电子科技大学 证明 由正态随机变量性质 电子科技大学 与t 无关，故Z(t)是平稳过程，且 根据定理5.3.1的推论3 知， 电子科技大学 五、各态历经性的应用 对于具有各态历经性的平稳过程, 可以通过一条样本函数来推断过程的统计特征. 如{X(t), t∈[0,+ ∞)}的均值各态历经, 则有 电子科技大学 t0=0 tN=T [ ] t1 t2 tN－1 电子科技大学 因均方收敛必依概率收敛， 电子科技大学 对一次抽样得到的样本函数 x(t), t∈ [0, + ∞], 取足够大的T 及N, 电子科技大学 0 Δ 2Δ nΔ x1 x2 xn 类似地，可得RX(t) 的近似估计量为 工程实际中有许多随机过程满足各态历经性，数学验证往往很困难. 电子科技大学 或先假定它的各态历经性, 对数据进行统计分析, 检验否合乎实际, 否则修改假定,另做分析. 可以根据工程背景来确定. 思考题： 1）时间平均、时间相关函数与统计平均、统计相关函数概念有什么本质区别？又有什么联系？ 电子科技大学 2）均值的遍历性与自相关函数的遍历性是否有必然的联系? 3）列举平稳过程遍历性的判断方法. 电子科技大学 §5.3 平稳过程的各态历经性 一、问题背景 1）在何种条件下, 可以依据平稳过程的一条现实建立有效描述过程的