随机信号分析与处理第五讲.ppt

* * 第五讲 主要内容： 平稳随机过程； 遍历随机过程。 2.3 平稳随机过程 1、定义 (1)严格平稳随机过程(Strictly stationary Process) 对于一维概率密度有： 对于二维概率密度有： (2)广义平稳随机过程(Weakly stationary Process) 严格平稳 广义平稳 当随机过程是高斯分布时，两者等价。 一定 不一定 例1、 设随机过程X(t)=At，A为标准正态分布的随机变量。 试问X(t)是否平稳？ 解、 例2、 设随机过程Z(t)=Xcost+Ysint，-?t ?。其中X，Y为相互独立的随机变量，且分别以概率2/3、1/3取值-1和2。试讨论随机过程Z(t)的平稳性。 解、 2、平稳随机过程自相关函数性质 要求： 根据图形或表达式判断是否平稳随机过程； 根据自相关函数分析随机过程其它数字特征。 性质： 若随机过程不含周期分量， 性质： 若随机过程含有周期分量，则自相关函数也含有周期分量， 傅立叶变换非负 相关函数示意图 例3、已知平稳随机过程X(t)的自相关函数为 求X(t)的均值和方差。 解、 例4、 已知平稳随机过程X(t)的自相关函数为 求X(t)的均值、均方值和方差。 解、 3、平稳随机序列的自相关阵和协方差阵 均值向量： 自相关阵： 协方差阵： 性质： 对称性： 半正定性：对于任意N维非随机向量F Toeplitz阵：对于平稳随机序列， 自相关阵的正则形式： 其中?i为标量，为R的特征值；Qi为列向量，为R的特征向量。 3、相关系数及相关时间 相关系数： 也称为归一化协方差函数或标准协方差函数。 相关时间： 相关时间示意图 两个不同相关时间随机过程的样本函数 4、随机过程的遍历性（ergodic） 定义：对于平稳随机过程X(t)，若有 则X(t)为遍历过程。 其中 均值遍历性 相关函数遍历性 各态历经过程与非各态历经过程示意图 遍历性判断： 均值遍历性： 零均值平稳正态随机信号： 相关函数遍历性： 均值和自相关函数估计： 连续随机过程： 随机序列： 例5、判断 是否具有遍历性，其中?均匀分布于(0，2?)。 解、 例6、判断随机过程X(t)=Y的遍历性， 其中Y是方差不为零的随机变量。 解、 平稳随机过程