随机过程第三讲.pptVIP

信息与通信工程学院 叶方 随机过程时域分析→频域分析 功率谱密度的定义 平稳随机过程功率谱密度的性质 功率谱密度与自相关函数的关系 一般随机过程 平稳随机过程 在给定系统的条件下，输出信号的某个统计特性只取决于输入信号的相应的统计特性。 根据输入随机信号的均值、相关函数和功率谱密度，再加上已知线性系统单位冲激响应或传递函数，就可以求出输出随机信号相应的均值、相关函数和功率谱密度 分析方法：卷积积分法；频域法。 时域分析法 1、输出表达式（零状态响应，因果系统） 2、输出的均值 3、系统输入与输出之间的互相关函数 4、系统输出的自相关函数 5、系统输出的高阶距 时域分析法 1、输出表达式（零状态响应，因果系统） 2、输出的均值 3、系统输入与输出之间的互相关函数 4、系统输出的自相关函数 5、系统输出的高阶距 时域分析法 1、输出表达式（零状态响应，因果系统） 2、输出的均值 3、系统输入与输出之间的互相关函数 4、系统输出的自相关函数 5、系统输出的高阶距 时域分析法 1、输出表达式（零状态响应，因果系统） 2、输出的均值 3、系统输入与输出之间的互相关函数 4、系统输出的自相关函数 5、系统输出的高阶距 时域分析法 1、输出表达式（零状态响应，因果系统） 2、输出的均值 3、系统输入与输出之间的互相关函数 4、系统输出的自相关函数 5、系统输出的高阶距 时域分析法 1、输出表达式（零状态响应，因果系统） 2、输出的均值 3、系统输入与输出之间的互相关函数 4、系统输出的自相关函数 5、系统输出的高阶距 时域分析法 1、输出表达式（零状态响应，因果系统） 2、输出的均值 3、系统输入与输出之间的互相关函数 4、系统输出的自相关函数 5、系统输出的高阶距 时域分析法 系统输出的平稳性和遍历性 频域分析法 频域分析法 频域分析法 频域分析法 频域分析法 时域分析法 1、输出表达式 2、输出的均值 3、系统输入与输出之间的互相关函数 4、系统输出的自相关函数 时域分析法 1、输出表达式 2、输出的均值 3、系统输入与输出之间的互相关函数 4、系统输出的自相关函数 时域分析法 1、输出表达式 2、输出的均值 3、系统输入与输出之间的互相关函数 4、系统输出的自相关函数 时域分析法 1、输出表达式 2、输出的均值 3、系统输入与输出之间的互相关函数 4、系统输出的自相关函数 时域分析法 1、输出表达式 2、输出的均值 3、系统输入与输出之间的互相关函数 4、系统输出的自相关函数 时域分析法 1、输出表达式 2、输出的均值 3、系统输入与输出之间的互相关函数 4、系统输出的自相关函数 频域分析法 频域分析法 频域分析法 频域分析法 随机信号通过离散时间系统的分析 证明 若 为平稳 SP，则 随机信号通过离散时间系统的分析 随机信号通过离散时间系统的分析 随机信号通过离散时间系统的分析