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台湾股价指数期货避险策略-因果共整合ARFIMA .docVIP

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  • 2018-01-09 发布于天津
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台湾股价指数期货避险策略-因果共整合ARFIMA .doc

    模式用於新加坡摩根台股指期之研究蔡垂君立台北大企管理研究所台中市西屯路二段上石南十巷十七摘要本研究主要是以模式摩根台指行以期的先落後期市的特性主行探果示摩根台指可能先一至五期者均具且期市具有格能力能造套利避模式摩根台指一研究及目的得主曾新是年代至今最重要的其中以衍生性金融商品新最受目因此除了已有的期及交合外期亦力促成台期市的建立在年成立台期交易所於次年推出台期指然而首以期指履的是年在新加坡衍生性商品交易所牌的摩根台指其交易一方面加快期指的展另一方面摩根台指也可能影到台期指故摩根台指是具有研究值的

    緩長記憶模式應用於新加坡摩根台灣股價 指數期貨之研究 蔡垂君 國立台北大學企業管理研究所 台中市西屯路二段上石南十巷十七號 Tel：04E-mail: tco8701@.tw 摘 要 本研究主要是以緩長記憶模式對摩根台指進行實證，以期貨與現貨的領先--落後關係與期貨市場的特性為主題進行探討。實證結果顯示：摩根台指可能領先現貨一至五期，兩者均具緩長記憶，且期貨市場具有價格發現能力、並能創造套利與避險機會。 關鍵詞：緩長記憶、緩長記憶模式、摩根台指 Using Long Memory Model to Analyze SGX-DT MSCI Taiwan Stock In

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