某国有行贷款定价项目交流.ppt

核心工作：各项成本+目标利润 * 核心工作：1）基准利率的确定；2）利差确定 * 核心工作：1）客户总收入2）客户总成本3）配置资本 * 1）资金成本=存款利率+管理成本（FTP价格）2）经营成本=固定成本+可变成本+赋税成本=固定成本总量/总贷款金额+作业成本+赋税成本 3）EL=PD*LGD*EAD；4）资本成本 * 目标利润率主要取决于市场竞争水平 * * * * 2010年6月 贷款定价项目交流 贷款定价与利率市场化改革 商业银行的贷款定价自主权从无到有并逐步扩大，贷款定价日益成为信贷经营管理的核心环节，对于商业银行提升信贷风险管理水平、盈利能力和市场竞争力，发挥着十分重要的作用 * 严格利率管制 有管制的浮动利率 利率市场化 无定价权 部分 定价权 自主 定价权 2010 1996年 未来 利率市场化改革：在路上… 2004 利率市场化启动 贷款定价对商业银行的重要意义 * 贷款定价的作用 引导信贷经营管理理念转变 优化信贷资源配置 促进信贷产品创新 完善考核体系 理念 配置 创新 以贷款定价为切入点，设计信贷产品组合、信贷产品与结算、资金、理财以及衍生产品等的组合方案，从而使银行在为客户提供多元化、个性化服务的同时拥有更灵活的议价手段. 贷款定价的应用使信贷资源配置手段从单一的总量管理转变为总量管理和价格管理相结合，即在分配信贷规模的同时，通过对不同分行进行差别化贷款定价授权和对价格参数调整区间的设置，实现信贷资源的优化配置 贷款定价技术的运用和发展，标志着信贷经营管理从以风险控制为核心向以追求风险与收益平衡、经风险调整的资本回报最大化为核心转变 通过将贷款定价纳入对信贷营销和管理人员的考核范畴，引导前台营销人员在关心收益的同时关注风险、后台管理人员在控制风险的同时兼顾收益，实现风险与收益的合理匹配. * * 目录 为什么要建立贷款定价系统 系统建设思路介绍 1 2 定价系统DEMO介绍 3 交流讨论 5 2.1 贷款定价的原则 2.2 贷款定价的原理 2.3 影响定价的因素 2.4贷款定价与授信流程的关系 2.5常见的贷款定价方法比较 2.6定价实例介绍 贷款定价 客户贡献度计量 开发过程中遇到的问题和解决方案 4 贷款定价原则 定价原则 效益性原则 贷款安全性原则 差异化定价原则 分类指导原则 区分重点客户与非重点客户 ，建立不同的定价机制 考虑的个性特征 信用评级 规模 行业 区域 风险缓释工具 … 成本是贷款价格的底线 保证一定的目标收益率 贷款价格能够补偿预期 损失和非预期损失 贷款定价原理 银行风险偏好 借款人需求 银行成本 贷款价格 市场竞争 价格上限 价格下限 影响价格的因素 贷款 期限 贷款 规模 资金 成本 运营 成本 人工 成本 预期 风险 目标 利润率 银行风 险偏好 成本费用 风险特征 收益与风险目标 贷款特征 贷款价格 影响因素 贷款供 求关系 同业 竞争 市场竞争 各种 税费 缓释 工具 非预期 风险 客户特征 客户 贡献度 客户 价值 贷款定价与授信流程的关系 采集贷款定价所需数据 计算贷款指导价格 调查同业市场贷款定价信息 客户贡献度计算 贷款定价作为信贷决策的重要事项 确定合理的贷款价格区间 贷款定价的执行情况是监督检查的重点内容 根据贷款风险、收益的变化提出调整贷款价格或变更贷款条件的意见 常用的贷款定价模型 常用的贷款定价方法有许多种，具体可归纳为以下三种模型： 成本加成模型 价格领导模型 客户盈利性分析模型 基于RAROC的贷款定价模型 成本加成模型 成本加成模型 定价原理： 贷款价格必须能够补偿银行筹集资金所付出的成本和银行的相关管理费用，即筹资的直接成本和间接成本，同时价格还能够补偿所面临的风险，并能够使银行获得一定的利润 定价公式： 贷款利率=(资金成本率+营运成本率+风险成本率+目标利润率)/(1-营业及附加税率) 优点 考虑了贷款的真实成本，有利于银行保持一定的盈利水平。明确了贷款的各项成本，有利于银行寻求降低成本的空间 缺点 忽略了客户需求和市场竞争因素的影响，不利于银行保持竞争力；忽略了客户对银行的综合贡献，不利于银行维护优质客户 价格领导模型 价格领导模型 定价原理： 选择某种利率作为基准利率，结合银行成本、贷款风险、客户综合效益和市场竞争等因素，加一定利差或乘上一个系数的方法。价差的确定与市场竞争水平有关 定价公式： 基准利率加点法：贷款利率=基准利率+△R； 基准利率乘数法：贷款利率=a*基准利率； 其中， △R和a的确定要考虑借款人的违约风险、贷款的期限结构和市场竞争状况 优点 制定的价格以市场为导向，更具竞争力,适合大多数公司客户的贷款定价 缺点 没有考虑银企关系和银行的真实成本，不能保证盈利 客户赢利性分析模型