信用风险度量 魏丽 满博宁 第十章 模糊综合评判模型.pptVIP

* * * * * 信用风险度量 第十章 模糊综合评判模型 模糊综合评判模型的基本思想 模糊综合评判模型的基本内容 多层次模糊综合评判模型 知识结构图 * * 模糊综合评判模型 基本思想 多层次 评判模型 基本内容 基本概念 模型内容 模型特点 模糊综合评判基于模糊数学（Fuzzy Mathematics）理论，使用隶属度理论把定性内容定量化，对分析对象进行综合评判。 在分析经济问题时，由于主观因素的影响，众多概念具有不确定性，无法使用严格的数学模型予以量化。相对而言，模糊综合评判模型将引致风险的各种原因模糊化，在考察现实风险时对主观因素进行模糊处理，进而更为精准地估计“风险”。 模糊综合评判具有结果清晰，系统性强的特点，适用于解决现实中常见的难以量化的问题，可用于分析具有模糊性的经济现象。 事实上，信用风险度量本身无法完全通过定量分析实现，其各个环节均存在不确定因素。将模糊数学理论引入信用风险管理领域有助于在更贴近经济现实的前提下精确地度量信用工具的风险。 度量信用风险时，模糊综合评判模型将企业的各种信息模糊化，构建隶属函数和模糊矩阵，建立多层次模糊综合评判模型相对量化企业的信用风险，最后比对风险状况表确定企业的风险水平。? 第一节 模糊综合评判模型的基本思想 * * 模糊综合评判模型涉及模糊数学中的多个概念： 隶属函数（Membership Function）即用于表征模糊集合的函数。对于一般的集合A，可被视作某论域U内的一个子集。 对于论域U中的任一元素u有函数 ，从而表征了U的 元素u与集合A的从属关系，通常称I为集合A的示性函数。 为了描述元素u对U中模糊集合的隶属关系，使用 表示u对集合A的隶属程度。论域U上的函数 即为模糊集的隶属函数， 则为u对集合A的隶属度。 Zadeh将论域U中的元素 在集合A中的隶属度，记作： 其中分母是U中的元素，分子是该元素在集合A中的隶属度。 第二节模糊综合评判模型的基本内容 * * 一、基本概念 模糊矩阵（Fuzzy Matrix）即一个矩阵内的所有元素均在[0,1]闭区间内的矩阵。 模糊变换（Fuzzy Transformation）即由论域X到Y的点映射 出发，通过扩张原理可以诱导出一个从 到 的映射 ，使得X上的每一个模糊集合A都有一个Y上的模糊集合B与之对应；也可以诱导出一个从 到 的映射 ，使得Y上的每一个模糊集合B都有一个X上的模糊集合A与之对应。 实际上，一般性地讨论可以扩展至从一个论域的模糊幂集到另一个论域的模糊幂集上的映射。 一、基本概念 * * 并、交、补运算即两个模糊矩阵对应元素通过取大、取小、取补运算得到一个新的矩阵的运算。 【例10-1】给定模糊矩阵 和 ，则有： 其中，“ ”、“ ”分别表示集合A和B间的“取大”和“取小”运算， 表示集合A的补集。 一、基本概念 * * 模糊矩阵的合成运算（用符号“ ”表示）类似于普通矩阵的乘法运算，在运算过程中仅需将一般矩阵乘法运算中相应元素的乘法和加法运算分别改为取小和取大运算即可。 【例10-2】接上例， 其中，取大、取小运算不满足分配律。 模糊向量（Fuzzy Vector）即由在 闭区间取值的元素构成的向量，如 。模糊向量的笛卡尔乘积，即模糊向量间具有如下乘法关系： ，其中 表示向量a的转置。 【例10-3】取 ， ，则 一、基本概念 * * （一）评判步骤 模糊综合评判模型根据模糊变化原理和最大隶属度原则将评判对象的各种特征模糊化，进而得到综合的模糊评判结果，步骤为： 1.构建模糊综合评判指标体系 构建评判指标体系是进行综合评判的基础。评判指标的选取是否适宜，将直接影响综合评判的准确性，因而需广泛考察评判对象的各种影响因素。 2.确定因素重要程度模糊集 通过专家经验法、德尔菲法、特征值法、模糊协调决策法、模糊关系方程法或AHP层次分析法等构建因素重要程度模糊集。 3.构建评判矩阵 选取隶属函数从而构建评判矩阵。 4.评判矩阵和因素重要程度模糊集的合成 采用适当的合成因子对评判矩阵和因素重要程度模糊集进行合成，并对结果向量进行解释。