我国城镇居民储蓄水平分析1.docVIP

针对我国城镇居民 储蓄水平分析 姓名 邓鑫磊 学号 学院 商学院 2013年6月13日Y利用Eviews做回归,得到如下结果： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/12/13 Time: 19:00 Sample: 1 16 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 7.649699 6.942793 1.101819 0.2921 X1 0.003540 0.000482 7.352915 0.0000 X2 3.168147 0.414844 7.636951 0.0000 X3 -51.79180 24.03578 -2.154779 0.0522 R-squared 0.926053 ????Mean dependent var 33.24375 Adjusted R-squared 0.907566 ????S.D. dependent var 12.44240 S.E. of regression 3.782863 ????Akaike info criterion 5.711157 Sum squared resid 171.7206 ????Schwarz criterion 5.904305 Log likelihood -41.68926 ????Hannan-Quinn criter. 5.721048 F-statistic 50.09249 ????Durbin-Watson stat 1.899527 Prob(F-statistic) 0.000000 Y = 7.64969949347 + 0.0035404995432*X1 + 3.16814664514*X2 - 51.7918002873*X3 （1.101819） （7.352915） （7.636951） （-2.154779） R2 =0.926053 调整可决系数=0.907566 F=50.09249 DW=1.899527 模型的检验与修正 对于模型的经济意义的检验： 一般来说，居民的可支配收入越多，储蓄率越高；储蓄利润率越高，居民储蓄率也高；而基尼系数越大，即贫富差距越大，储蓄率降低。且B0的值为正值，说明居民有必要的消费需求。回归方程中的各个系数符合经济意义检验。 多重共线性检验： 对回归模型的三个解释变量，利用Eviews作出相关系数矩阵： X1 X2 X3 X1 ?1.000000 -0.450405 ?0.902516 X2 -0.450405 ?1.000000 -0.527561 X3 ?0.902516 -0.527561 ?1.000000 可见X1和X3之间的相关系数为0.9，方程存在明显的多重共线性。 分别作Y与X1，X2，X3之间的回归： （1）Y = 16.8918025136 + 0.00171673279686*X1 （2.992426） （3.213209） R2= 0.424454 DW=0.500368 （2）Y = 27.5718524824 + 1.43569625505*X2 （5.08838） （1.26638） R2=0.100279 DW=0.304658 （3）Y = 12.0109181049 + 53.2651787897*X3 （0.967642） （1.759758） R2=0.181131 DW=0.524350 可见，居民储蓄率受居民可支配收入的影响最大，与经验相符，因此，选定（1）为初始回归模型。 逐步回归： 通过Eviews软件，将回归结果在EXCEL中列出如下： 当引入变量X2时，各系数的t检验通过，但是其方程的常数项C的值为-5.44423，由于定义中常数项B0的经济意义为必要的消费支出，即即使举债也要进行的消费额，例如大米，油盐。所以常数项的值必须为正值。所以解释变量X2有误。 去掉X2，直接引入X3