第12章 经济资本与RAROC.ppt

* * 经济资本配置 RAROC——贷款定价 定价模式 新兴模式 成本加成 价格领导 客户导向 传统模式 RAROC 期权法 贷款利率= 贷款的资金成本率+ 贷款的管理费用率+ 贷款的风险溢价率+ 目标利润率 成本加成 对成本核算系统要求高;对风险管理系统要求高;未考虑市场竞争 贷款利率= 基准利率+ 风险溢价点数 价格领导 可能降低银行的利润水平; 未考虑银行与客户的关系 贷款利率= (银行的目标利润+ 为该客户提供所有服务的总成本- 为客户提供所有服务中除贷款利息以外的其他收入) / 贷款额 客户导向 对成本核算与管理系统要求高 贷款定价传统模式 RAROC——贷款定价 .... .... 预期 损失 非预期 损失 异常 损失 贷款预期收益-资金成本-经营成本-预期损失 经济资本 RAROC = 贷款预期收益由贷款金额和贷款利率决定 银行设定一个最低的RAROC RAROCmin（RAROC） 求解方程，得出贷款利率r RAROC——贷款定价例子 全面风险管理 全球的风险管理体系 全面的风险管理范围 全员的风险管理文化 全程的风险管理过程 全新的风险管理方法 全额的风险计量 对整个银行内各业务层次、各种类型风险所进行的全面管理，采用统一的指标，对风险进行量化，对