分析师调研带来的投资机会.PDFVIP

Table_Top 证券研究报告_量化投资专题 证券研究报告_XX 报告 2012 年07 月24 日 2011 年6 月14 日 分析师调研带来的投资机会 ——事件驱动策略量化研究系列专题之三 夏潇阳 分析师 执业编号：S0260512030005 Table_Summary 大券商发布调研报告后存在超额收益 我们利用网络文本挖掘方法，从研究报告数据库中选取和调研相关的报告，并读取相应的股票信息和券商信息。 我们把券商分为大型券商、中型券商和小型券商，我们主要对大型券商和中型券商进行分析。 我们假设调研报告发布后，在下一个交易日开盘时买入，持有20 个交易日。如果买入日股票停牌，我们往后推 迟至多2 个交易日买入。如果停牌超过2 个交易日或者