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我国商业银行分支机构风险评价体系构建研究 摘 要 金融风险是金融活动的内在属性，特别是随着经济金融全球化的进一步加决， 金融衍生产品的大量出现，金融业所面临的风险将更加复杂多变。金融风险问题一直 困扰着金融监管当局、国际金融组织乃至政府。对如何防范金融风险，国际金融组织、 金融监管部门非常关注，把它作为一个重点研究的对象。我国金融监管部门在加强金 融监管、防范金融风险方面进行了大童有益的探索，也取得了一定的成效，但是由于 缺乏金融监管的技术和方法，监管的有效性校低。 那么如何对金融风险进行有效地识别、衡量，进而有针对性采取措施去防范金 融风险，将金融风险控制在最小的限度，保持金融业的稳健运行呢?有无对金融风险 进行衡量、评价的技术和方法呢?本文正是巷于上述目的，在借鉴和吸收国内外风险 评价体系研究、实践的基A上，对构成金融组织体系的个体即商业银行分支机构的风 险评价体系进行研究、探索。 本文本着实事求是、科学严谨的原则，采取了比较分析与相关分析相结合、理 论分析和实证分析相结合、定性分析和定量分析相结合的综合性研究方法，同时，本 文突出实证研究和定量分析的特点，更加侧重于实戏经验的总结和内在规律的归纳。 本文阐述了金融风险、金融风险的分类和商业银行风险，论述了构建商业银行 分支机构风险评价体系的意义，对国内外金融风险评价、预警体系进行了回顾和简评， 构建了商业银行分支机构风险评价体系，该体系主要包括:①提出了商业银行分支机 构风险评价体系构建的基本构想和研究框架，即通过一系列愉入定量分析指标、定性 分析指标，经过处理后输出真实、有效的风险结果，根据此风险结果对商业银行分支 机构的风险状况进行判断，以便决策者及时采取适当的风险防范对策。②明确了构建 商业银行分支机构风险评价体系所应遵循的全面性、系统性、客观性、审庚·性、可操 作性、互补性等六个原则.③根据上述源则以及对商业银行风险影响的程度大小，选 择和确定了构建商业银行分支机构风险评价体系的诸要素及其权重，本文将商业银行 分支机构的风险评价基本要素确定为资产安全状况、流动性状况、盈利性状况、管理 经营状况等4个要素，每个要素分别给予不同的权重，每个要素所选取的指标根据不 同情况确定了不同的分值.④商业银行分支机构风险评价体系加权评价的处理方法。 本文对商业银行分支机构风险评价采用法，该方法是根据商业银行风险值的大小，评 价其风险程度的高低，并据此将商业银行分支机构分为不同类型.风险评价中所选择 的每个风险要素均从定量和定性两个方面进行，并且对定性因素进行定量化处理。⑤ 根据上述风险评价处理结果，划分风险评价体系的风险类型及应采取的监管措施。 为了验证该风险评价体系的科学合理性，本文选择了两家商业银行南京分行进行 实证检验，检验结果良好.最后，本文还提出了商业银行分支机构风险评价所应具备 的基}}和具体的操作程序。 由于金融风险具有 “自下而上”积累和引发的特征，本文研究构建的商业银行分 支机构风险评价体系具有非常重要的现实意义，为识别和度量商业银行分支机构风险 提供了科学的、可操作性的诊断工具，有利于金融监管部门准确把握金融机构个体风 险，有的放矢地采取监管措施，提高监管的效率和有效性，对防范和化解金融机构总 体性风险、维护金融体系安全具有重要意义，同时，也对进一步深入研究商业银行分 支机构风险评价体系具有借鉴和参考价值. 关键词:商业银行;分支机构;风险评价体系;研究 AStudyofConstructingRiskEstimatingSystem inBranchesofChineseCommercial-L-a$ ABSTRACT Financialriskistheinnatepropertyoffinancialactivities.Withthefurther developmentofeconomicglobalization,financialriskwouldhavebecomeincreasingly complicated.Thisproblemhasbeenpersecutingfinancialsupervisingauthoritiesand internationalfniancialorganizationsaswellasthegovernments.Ourfinancia