基于广义线性模型的混合数据监控方案研究.pdfVIP

华东师范大学 硕士学位论文 基于广义线性模型的混合数据监控方案 姓名：孙晶 申请学位级别：硕士 专业：概率论与数理统计 指导教师：濮晓龙 学位论文独创性声明 本人所呈交的学位论文是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据 我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过 的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明 并表示谢意。 ’ 谚 作者签名： 纽：l趱 学位论文授权使用声明 本人完全了解华东师范大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位 论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论 文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅。有权将学位论 文的内容编入有关数据库进行检索。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保 密的学位论文在解密后适用本规定。 ’ 渺 作者签名：蛰盏 导师签名： 1／ 日期：出i!弓 日 期： ，7娩．厶 摘要 华东师范大学硕士论文1 摘 要 混合型数据(同时包含离散数据和连续数据)在金融业，制造业，服 务业等领域的应用日益广泛，如何有效的监控混合型数据成为人们关注的 热点。由于混合型数据同时包含离散数据和连续数据，现有的多维数据监 控方案都有其不适用性。受启发于Hawl【ins1991年的基于回归模型调整 监控方案，考虑到混合数据的特殊复杂性，我们利用混合变量自回归的广 义线性模型刻画混合变量之间的相互关系。广义线性模型是一种很常用的 刻画非正态分布变量的回归模型。这里我们用广义线性模型刻画混合变量 之间的相互关系，进而对偏残差进行联合监控，从而达到混合数据的联合 监控目的。文中的两个例子表明，这种方案对于来自不同分布的变量，比 较小的漂移，是非常敏感和稳健的。特别的，当所有的变量服从多维正态 分布时，广义线性模型就是一般最小二乘回归模型，则本文提出的方案就 a：wl【i璐1991年提 是Hawl【i璐1991年文献中提出的方案。换言之，本文将H 出的方法推广到适用于混合类型的数据。 关键词： 混合型数据；广义线性模型；等权重残差；偏残差；稳健性 ABSTRACT 华东师范大学硕i论文2 ABSTRACT hlthefleld As moreandmoreofcen mi)【ed-typedata印pear of矗nance， inhow and moreandmoreattentiontomoni_ m甜mfauctory’seⅣiceetc，wepay torthis