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浙江大学理学院 硕士学位论文 PDE方法在信用衍生工具评估和监管问题中的研究 姓名：杨家睿 申请学位级别：硕士 专业：基础数学 指导教师：沈一兵;林芳华 摘要 信用风险(Credit Risk)是银行贷款或投资债券中发生的一种风险，亦称借款者违约 Derivatives)进行管 风险。在过去的数年中，利用新的金融工具即信用衍生工具(Credit 理可以减少投资者的信用风险。本文系统地介绍了PDE方法在不同借款违约问题评估 (定价)和监管(对冲)方面的研究．这些有助于银行或企业对于经济资本作出最有效的处 理或选择。刚开始，我只是对于基本的经济资本构造一个最基础的模型，而后我会