EB玉米1D-C-A1交易模型说明书.docVIP

EB玉米1D-C-A1 交易模型说明书 一、模型概述 1、运行平台：文华财经WEBSTOCK行情软件； 2、适用品种：本模型仅适用于国内期货交易所上市的玉米期货主力合约； 3、适用周期：本模型仅适用于上述品种1日周期； 4、交易价位选择：收盘价触发方式（收盘价模型有可能存在盘中信号反复的情况，须临收盘时见信号执行）； 5、交易时间和持仓：本模型的交易时间为14:55-15:00的正常交易时间段，未产生平仓信号前将继续持仓。 6、资金使用比例：建议使用总权益30%左右的资金比例参与，对应的杠杆比例约在3倍。因为是日K线周期模型，所以可考虑最大交易手数30手左右进行流动性规模设置。 二、测试设置、结果和说明 1、测试环境设置 模型名称：EB玉米1D-C-A1 合约名称：玉米指数 测试时间：2004-09-22 -- 2009-02-05 测试周期：日线 测试模式：理想模式 开仓时使用的资金比率：30% 最大开仓手数：30 保证金比率：10% 单位：10吨/手 手续费：30圆/手 日内交易手续费减半：否 2、测试结果 综述 初始权益 100000 测试周期数 1060 期末权益 415367 总交易次数 14 总收益率 315% 平均交易周期 75 最大资金回撤比率 -8% 总手续费/总收益 7.5% 最大一笔收益占比率 25% 持仓时间/总时间 80.9% 最大一笔亏损占比率 1% 胜率 79% 间单加总收益率 162% 平均每笔收益率 11.6% 平均盈/亏比 5.9 盈利交易 亏损交易 盈利交易次数 11 亏损交易次数 2 总赢利率 344% 总亏损率 -5% 平均盈利率 16.6% 平均亏损率 -2.8% 最大盈利率 45.3% 最大亏损率 -3.1% 平均周期 70 平均周期 30 最大周期 162 最大周期 38 最大连续盈利次数 11 最大连续亏损次数 2 盈利交易次数 11 亏损交易次数 2 总资金变化 3、关键性能指标说明 A、手续费 手续费的设置可能高于实际收取的手续费，我们采取较高的手续费设置主要是为了尽量模拟在实际交易中可能遇到的“滑点”情况；滑点是指由于实际交易过程中由于标的合约交易不活跃（买卖价差过大）或者过于活跃（价格同方向变化速度过快）、交易通讯设备的延迟等因素导致的实际成交价格与模型发出交易信号时成交价格之间的差异。 B、平均盈利率/平均亏损率 即承担每一份风险所能获得的收益份额。该指标越高，表明模型的风险管理越稳健，盈利对风险的覆盖度越高。通常3/1以上是比较理想的收益/风险配比。 C、最大亏损率 该指标越高，表明模型面临的单次回撤风险更大。 D、最大连续亏损次数 该指标表明交易模型在测试时间段内最大的连续以亏损结束的交易次数，该指标越高，表明该模型在实际交易中需要承受的压力越大。 E、空仓时间 该指标表明交易模型在测试时间段中没有持仓的周期数，空仓时间占总时间的比率越高，说明该模型的资金利用率越低。 三、资金管理 由于实际交易过程中不能排除极端行情出现的可能或者模型适用品种的交易规律发生变化，我们建议您根据自己的风险偏好度来设置每次交易使用的资金量并且为本金设置止损位。我们推荐这一止损位为20%，即该模型所产生的亏损额累计达到本金的20%时可以考虑放弃该模型的使用。 四、常见问题 目前所有版本的文华财经软件装载交易模型后都能出现交易信号。①但若软件未开通（购买）权限，只有文华财经webstock 2007版在K线运行中会出现指示信号，webstock2008版在K线运行完成后才显示指示信号；②开通程式化交易授权的软件，信号在当前k线运行中都会实时发出信号。 开通程式化交易授权须向文华财经公司联系购买。 更多程式化软件使用指引请参见《程序化交易软件使用说明》。 【光大期货研发中心】 2