计量经济学-孙坚强.pptVIP

估计结果： * 从预测的目的来看，R平方相差不大，选择B。但也未必合适。 做J检验 * J检验结果： A：B （接受A，拒绝B） * J检验结果： B:A（接受A，拒绝B） * J检验结果： 明显的是A模型并不是很好 矛盾？无法确定 继续采用考克斯检验、JA检验、P检验、米松-理查德检验 * 13.6 模型选择的准则 如果从预测的角度对几个备选的模型进行比较、选择？ 区分样本内预测和样本外预测 * 1、R2 准则 度量样本内拟合程度，不能保证对样本外的预测效率 比较R2必须保证因变量相同 * 2、校正R2 准则 比R2较优的度量指标 度量样本内拟合程度，不能保证对样本外的预测效率 比较R2必须保证因变量相同 * 3、赤池信息准则(AIC准则） 适用于样本内评价和样本外评价 模型越简洁、精度越高AIC值越小 * 4、施瓦茨信息准则 适用于样本内评价和样本外评价 模型越简洁、精度越高SIC值越小 * 案例：小时工资的决定模型 参考P507 * * 对变量设定误差进行检验必须在经济理论指导下进行，不可抛弃经济理论而进行假设检验。 对于是否误选无关变量的检验，只要针对无关变量系数的期望值为零的假设，用t检验或F检验，对无关变量系数作显著性检验即可。（切忌数据挖掘） 对于遗漏变量设定误差的检验有多种方法，例如DW检验、拉格朗日乘数检验、豪斯曼检验、RESET 一般性检验等