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指数编制方案 Methodology 创业板指数编制方案 （20 10 年6 月） 为了反映深市创业板的特征，提供市场比较基准与投资标的，编 制创业板指数。 一、 指数代码与名称 指数中文全称 指数英文名称 指数简称 指数代码 创业板指数 （价格） SZSE CHINEXT PRICE INDEX 创业板指 399006 创业板指数 （收益） SZSE CHINEXT RETURN INDEX 创业板R 399606 二、 选股原则 (一) 入围标准 1．在深交所创业板上市交易的A 股； 2 ．有一定上市交易日期（一般为三个月，流通市值排名在样本 数10%范围内的不受此限制）； 3 ．公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； 4 ．公司最近一年经营无异常、无重大亏损； 5 ．考察期内股价无异常波动。 (二) 成份股选样方法 创业板指数的初始成份股为发布日已纳入深证综合指数计算的 全部创业板股票。 1 / 6 指数编制方案 Methodology 在创业板指数样本未满100只前，新上市创业板股票，在其上市 后第十一个交易日纳入指数计算。 当创业板指数样本数量满100只后，样本数量锁定不再增加，以 后需要对入围的股票进行排序选出成份股。 创业板指数选样指标为一段时期（一般为六个月）平均流通市值 的比重和平均成交金额的比重。选样时先计算入围个股平均流通市值 占创业板市场比重和平均成交金额占创业板市场比重，再将上述指标 按2 ：1的权重加权平均，计算结果从高到低排序，在参考公司治理结 构、经营状况等因素后，按照缓冲区技术选取创业板指数成份股。 (三) 成份股定期调整 1．定期调整时间 创业板指数在样本满100 只后将实施季度定期调整，实施时间定 于每年1 月、4 月、7 月、10 月的第一个交易日，通常在实施日前一 月的第二个完整交易周的第一个交易日公布调整方案。 2 ．样本调整原则 成份股样本定期调整方法是先对入围股票按选样方法中的加权 比值进行综合排名，再按下列原则选股： 排名在样本数70%范围之内的非原成份股按顺序入选； 排名在样本数130%范围之内的原成份股按顺序优先保留； 每次样本股调整数量不超过样本总数的10%。 三、 指数计算方法 (一) 基日 创业板指数以2010 年5 月31 日为基日，基点为1000 点。 2 / 6 指数编制方案 Methodology (二) 计算公式 创业板指数采用派氏加权法编制，采用下列公式逐日连锁实时 计算： 实时指数= (成份股实时成交价成份股权数) 上一交易日收市指数  （成份股上一交易日收市价成份股权数） 在上述公式中，“成份股”指纳入指数计算范围的股票，“成份 股权数”为成份股的自由流通量，子项和母项的权数相同。子项中的 乘积为成份股的实时自由流通市值，母项中的乘积为成份股的上一交 易日收市自由流通市值，∑是指对纳入指数计算的成份股的自由流通 市值进行汇总。 每个交易日集合竞价开市后用成份股的开市价计算开市指数， 其后在交易时间内用成份股的实时成交价计算实时指数，收市后用成 份股的收市价计算收市指数。 成份股当日无成交的，取上一交易日收市价。成份股暂停交易 的，取最