中证分年期债券指数系列编制方案-中证指数有限公司.PDFVIP

中证分年期债券指数系列编制方案 中证分年期债券指数系列包括5 条指数，分别为中证1 债指数、中证3 债指 数、中证7 债指数、中证10 债指数和中证 10+债指数。 一、指数名称和代码 指数名称 指数简称 指数英文名称 指数英文简称 指数代码 中证 1 债指数 中证 1 债 CSI 1 Bond Index CSI 1 Bond H11010 中证 3 债指数 中证 3 债 CSI Aggregate Bond(1-3) Index CSI 3 Bond H11002 中证 7 债指数 中证 7 债 CSI Aggregate Bond(3-7) Index CSI 7 Bond H11003 中证 10 债指数 中证 10 债 CSI Aggregate Bond(7-10) Index CSI 10 Bond H11004 中证 10+债指数 中证 10+债 CSI Aggregate Bond(10+) Index CSI 10+ Bond H11005 二、指数基日和基点 中证1 债指数以2008 年11 月12 日为基日，以100 点为基点。 中证3 债、7 债、10 债和 10+债指数均以2007 年12 月17 日为基日，以100 点为基点。 三、样本选取方法 1、样本空间 中证分年期债券指数系列的样本空间由满足以下条件的债券构成： （1 ）债券种类：在沪深证券交易所及银行间市场上市的国债、金融债、企 业债，债券币种为人民币。 （2 ）信用评级：信用级别为投资级以上。 （3 ）发行量：暂无限制。 （4 ）债券剩余期限：1 个月以上。 （5 ）付息方式：固定利率付息和一次还本付息。 2 、选样方法 中证1 债指数由样本空间内剩余期限为1 月以上，1 年以下的债券构成。 中证3 债指数由样本空间内剩余期限为1 年以上，3 年以下的债券构成。 中证7 债指数由样本空间内剩余期限为3 年以上，7 年以下的债券构成。 中证10 债指数由样本空间内剩余期限为7 年以上，10 年以下的债券构成。 中证10+债指数由样本空间内剩余期限为 10 年以上的债券构成。 四、指数计算 1、计算公式 中证分年期债券指数系列采用指数样本发行量派许加权综合价格指数方法 计算，公式为： 报告期样本债券的总市  报告期债券利息及再投资收益 报告期指数   100 除数 其中，总市值 = ∑（全价×发行量）。 全价=净价+应计利息 取价规则：若有活跃合理报价/成交价格，则取报价/成交价格；若无，则取 中证模型估值价格。 2 、修正公式 当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数， 以保证指数的连续性。修正公式为： 修正前的市 修正后的市  原除数 新除数 其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增 （减）市值； 由此公式得出新除数 （即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的 指数。 3、需要修正的几种情况： （1 ）发生指数样本券调整时，在调整