精选logistic回归模型在信用风险分析中的应用.doc

广东金融学院 2014-JX16- 本科毕业论文（设计） Logistic回归模型在信用风险分析中的应用 学生姓名 ： 叶思思 学号 ： 101613305 系部 ： 应用数学系 专业 ： 数学与应用数学 指导教师 ： 张学奇 教授 提交日期 ： 2014年1月15日  毕业论文基本要求 1．毕业论文的撰写应结合专业学习，选取具有创新价值和实践意义的论题。 2．论文篇幅一般为8000字以上，最多不超过15000字。 3．论文应观点明确，中心突出，论据充分，数据可靠，层次分明，逻辑清楚，文字流畅，结构严谨。 4．论文字体规范按《广东金融学院本科生毕业论文写作规范》和“论文样板”执行。 5．论文应书写工整，标点正确，用用微机打印后，装订成册。 本科毕业论文（设计）诚信声明 本人郑重声明：所呈交的本科毕业论文（设计），是本人在指导老师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，成果不存在知识产权争议，除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 ?学生签名： 时间： 年 月 日 ? ? 关于论文（设计）使用授权的说明 本人完全了解广东金融学院关于收集、保存、使用学位论文的规定，即： 1.按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本； 2.学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务，在校园网上提供服务； 3.学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文； 本人同意上述规定。 学生签名： 时间： 年 月 日 摘 要 本文首先从随机抽取的59家上市公司的财务报表中选取并收集用于信用风险评估的指标数据，主要考虑以下四个评估指标：基本每股收益、加权平均净资产收益率、经营产生的现金流量净额增长率、归属于公司股东的净资产增长率。随后把收集所得的评估指标数据分成两组，分别为建模拟合组和模型检验组。其中，建模拟合组数据含有非ST股票公司33家，ST股票公司11家；模型检验组数据含有非ST股票公司10家，ST股票公司5家。对建模拟合组数据集进行Logistic回归，拟合出最佳的，建立起利用四个评估指标对公司进行信用风险分析的Logistic回归模型： 然后把模型检验组数据代入所建立的模型中，算出相对应的p值，并对应实际情况得出模型的信用风险评估分析的准确率为80%，证明模型合理可用。然后利用灰色关联度算法对模型指标进一步的筛选精确，建立出以下Logistic模型： 并在实际数据的检验中准确率达到了86.67% [关键词]：信用风险分析；Logistic回归模型；灰色关联度分析 Abstract This?thesis?draws?indicator?data?of?credit?risk?assessment?from?the?financial?statements?of?59?random?sampled?listed?companies,?mainly?considering?four?evaluation?indicators:?basic?earnings?per?share,?the?weighted?average?return?on?net?assets,?net?cash?flow?growth?generated?from?operations,?net?asset?growth?of?the?shareholders?of?the?company.?Then?the?evaluation?indicators?are?divided?into?two?groups,?i.e.?modeling?fitting?group?and?model?checking?group,?and?33?non-ST?stock?companies?as?well?as?11?ST?stock?companies?belong?to?the?first?group?while?10?non-ST?stock?companies?as?well?as?5?ST?stock?companies?belong?to?the?second?group.?I?conduct?the?Logistic?regression?to?the?modeling?fitting?group,?coming?up?with?the?best?fitting?result?of ? value ,?and?then