基于知识系统与CIS相结合的贷款风险分类系统研究.pdfVIP

基于知识系统与CIS相结合的 贷款风险分类系统 ‘ 徐 晶，杨保安 (中国纺织大学旭日工商管理学院，上海200000) 摘 要:从财务分析的内容入手，建立了财务分析的标准与财务评价分析方法，并以通常的计 算机信息系统来实现财务分析子系统，得到财务分析结果。对于非财务因索的分析文中采用 KBS的思想方法，包括建立KBS原型系统的结构图和关联图。最后把财务分析结果和非财务因 素分析及贷款逾期时间因素结合在一起，得出最终的贷款风险分类结果。 关被词:贷款风险分类;计算机信息系统;基于知识系统;关联图 Aclassifyingsystemofloansrisk integratingwithCIS XuJing,YangBaoan (TheGloriousSunSchoolofManagement$.Business,ChinaTextileUniversity, Shanghai200000,China) Abstract:Fromthefinancialcontentthepapersetsupthewayandthecriteriaoffinancial analysis.Andthenthesub-systemoffinancialsystemiscompletedbyCIS.Thenofinancialel- ementssub-systemiscompletedbyKBS.Thepapersetsupthestructurediagramanddepen- dencydiagramofprototypesystem.Atlastthepaperintegratestheresultsoffinancialanalysis andnofinancialelementsanalysisandnofinancialelementsanalysiswiththetimeafterdead linethengetsthelastresult. Keywords:classifyingofloanrisk;computerinformationsystem;knowledge-basedsystem; dependencydiagram .国家 自然科学荟金资助项 目(编号 .153. 二 ‘ ‘ 1 引 言 东南亚金融危机给中国敲响了警钟。由于计划经济时期的指令性分派和市场经济确立初 期的混乱，中国国有商业银行不良贷款比例偏高，这意味着中国金融系统潜在着较大的风险。 中国资本市场的开放是早晚的事，如何在资本市场开放前建立一个比较完善的金融系统是当 前一个迫切的问题。 为了控制不良贷款的比例，我国在 1997年年中开始推行贷款风险分类方法，贷款风险分 类法的主要方面还是在于财务方面的评估和非财务因素的分析。对于财务方面的评估可以通 过各种财务指标来反映和分析。这些分析都是定量的，用通常的cis就可以实现。但是非财务 因素所牵涉到的内容很广，更重要的是非财务因素并非定量可侧，它需要从事贷款分类的操作 人员或检查人员在非财务因素分析的过程中进行大量的高水平的分析和判断，要求检查人员 具有丰富的经验和判断能力。这种需要根据不同的信息围绕检查员或操作员的知识和经验来 进行逻辑推理的情况并不能为传统的cIs所解决，但本文提出的KBS却恰巧能解决这个问 题，原因在于KBS能够借助经验和知识解决一些不能完全用数字精确描述的问题，它包含的 符号表示、符号推理和搜索的功能，是一种用于解决贷款分类的有效手段。 2 系统结构 整个贷款风险分类系统主要由以cIs实现的财务分析子系统和以KBS买现的非财务因 素分析子系统 。 财务因素分析和非财务因素分析是贷款风险分类的两个方面，它们并不是孤立的，而是相 互联系的。所以，本系统中的两个子系统通过对共同数据库的操作来进行交互与结合。其总体 结构如图1。