罚函数法(SUMT法).pptVIP

当 且很快时， 线性规划3-6 二.内点法迭代步骤 收敛准则： 线性规划3-6 二.内点法迭代步骤 收敛准则： 当k充分大时，X(k)在X*的 邻域内。 线性规划3-6 二.内点法迭代步骤 10 取r10(=1)， 20 取 30 求 的最优解 (用数值迭代的方法) 40 检验 是否满足收敛准则： 若满足，则迭代终止， 否则取rk+1 = Crk ,其中C = 1/5或1/10。令k:=k+1转30 第三章 非线性规划 二.内点罚函数法(内点法) 内点法迭代原理 内点法迭代步骤 内点法举例 内点法的优缺点 线性规划3-6 三.内点法举例 例3-18 解： (解析法) 求解 解得： 线性规划3-6 三.内点法举例 例3-18 解： 第三章 非线性规划 二.内点罚函数法(内点法) 内点法迭代原理 内点法迭代步骤 内点法举例 内点法的优缺点 线性规划3-6 四.内点法的优缺点 优点： 由于迭代点总是在可行域内进行,每一个中间结果都是一个可行解,因此,中间停机的结果可作为近似解. 缺点： 1. 选取初始可行点困难； 2. 只能求解不等式约束问题。 第三章 非线性规划 二.内点罚函数法(内点法) 内点法迭代原理 内点法迭代步骤 内点法举例 内点法的优缺点 第三章 非线性规划 第六节 罚函数法(SUMT法) 外点罚函数法(外点法) 内点罚函数法(内点法) 混合点罚函数法(混合点法) 线性规划3-6 三.混合点法 基本思想： 内点法只能求解不等式约束问题,而外点法可以求解等式约束问题.混合点法是用内点法来处理不等式约束,用外点法来处理等式约束的一种罚函数法. 构造罚函数： 收敛结论： 求解 的最优解 在迭代中，令 第三章 非线性规划 第六节 罚函数法(SUMT法) 外点罚函数法(外点法) 内点罚函数法(内点法) 混合点罚函数法(混合点法) 作业：P246 22(2) 23(2) 作业：P203 3(2) 4(2) 第三章 非线性规划 第六节 罚函数法(SUMT法) 外点罚函数法(外点法) 内点罚函数法(内点法) 混合点罚函数法(混合点法) 第三章 非线性规划 一.外点罚函数法(外点法) 外点法迭代原理 外点法迭代步骤 外点法举例 外点法的优缺点 线性规划3-6 一.外点法迭代原理 线性规划3-6 一.外点法迭代原理 构造罚函数： 基本思想： 通过建立罚函数,将约束极值问题转化成一系列无约束极值问题去求解. 惩罚项 罚因子 罚函数的特点： f (X) + 很大的正数, (当M取值很大时) 惩罚项 可行域 D 研究 X*(M) 与(NP)的最优解 X* 之间的关系 线性规划3-6 一.外点法迭代原理 构造罚函数： 基本思想： 通过建立罚函数,将约束极值问题转化成一系列无约束极值问题去求解 惩罚项 罚因子 罚函数的特点： f (X) + 很大的正数, 设其最优解为 X*(M)， 求解 设 最优解为 线性规划3-6 一.外点法迭代原理 证明： 研究 X*(M) 与(NP)的最优解 X* 之间的关系 10 若 (可行域)，则 X *(M) 是 (NP) 最优解。 X*(M) 是(NP)的最优解。 是 的最优解， 有： D 设 最优解为 线性规划3-6 一.外点法迭代原理 研究 X*(M) 与(NP)的最优解 X* 之间的关系 10 若 (可行域)，则 X *(M) 是 (NP) 最优解。 20 若 当M很大时， X *(M)也会相当靠近 (NP) 可行域D的边界， 是(NP)的最优解X *的近似解 (通常约束极值问题的最优解X *在可行域的边界上) 20 若 当M很大时， X *(M)也会相当靠近 (NP) 可行域D的边界， 是(NP)的最优解X *的近似解 线性规划3-6 一.外点法迭代原理 证明： 至少存在 i0 使 是 的最优解， 又 是局部极小值 当M很大时， 会相当小。 M越大， 越小，X*(M) 越靠近D的边界，即越靠近X*。 增大罚因子M的作用是将X*(M)拉向D的边界(即X*)。 20 若 当M很大时， X *