第五讲-平稳随机过程.pptVIP

* 2.3 平稳随机过程 随机过程可分为平稳和非平稳两大类, 严格地说, 所有信号都是非平稳的, 但是, 平稳信号的分析要容易得多, 而且在电子系统中, 如果产生一个随机过程的主要物理条件在时间的进程中不改变, 或变化极小, 可以忽略, 则此信号可以认为是平稳的. 如接收机的噪声电压信号, 刚开机时由于元器件上温度的变化, 使得噪声电压在开始时有一段暂态过程, 经过一段时间后, 温度变化趋于稳定, 这时的噪声电压信号可以认为是平稳的。 2.3 平稳随机过程 1 平稳随机过程的定义 严格平稳随机过程 如果随机过程的任意n维分布不随时间起点变化，即当时间平移时，其任意的n维概率密度不变，则称是严格平稳的随机过程或称为狭义平稳随机过程。 对于严格平稳的随机过程，它的均值和方差是与时间无关的常数，而自相关函数只与t1和t2的差值有关，而与本身的取值是无关的。 严平稳最基本的特征是时间起点的平移不影响它的统计特性，即X(t)与X(t+?t)具有相同的统计特性。 2.3 平稳随机过程 2.3 平稳随机过程 严格平稳 广义平稳 当随机过程是高斯分布时，两者等价。 一定 不一定 广义平稳： 例2.5 的随机相位信号是平稳随机过程 例、 设随机过程Z(t)=Xcost+Ysint，-?t ?。其中X，Y为相互独立的随机变量，且分别以概率2/3、1/3取值-1和2。试讨论随机过程Z(t)的平稳性。 解、 2.3 平稳随机过程 Z(t)是广义平稳的 Z(t)不是严格平稳的 由于在许多工程技术问题中，常常仅在相关理论(一、二阶矩)的范围内讨论问题，因此划分出广义平稳随机过程来。而相关理论之所以重要，是因为在实际中，一、二阶矩能给出有关平稳随机过程平均功率的几个主要指标，比如，如果随机过程如果代表噪声电压信号，那么在相关理论范围内就可以给出直流分量、交流分量，平均功率及功率在频域上的分布(我们将在后面讨论功率谱密度)等。另外，在电子系统中经常遇到最多的是正态随机过程，对于正态随机过程而言，它的任意维分布都只由它的一、二阶矩来确定，广义平稳的正态随机过程必定是严格平稳的。因此，在实际中，我们通常只考虑广义平稳性，今后除特别声明外，平稳性指的是广义平稳。 2.3 平稳随机过程 2.3 平稳随机过程 例2.7、 设随机过程X(t)=At，A为标准正态分布的随机变量。 试问X(t)是否平稳？ 解、 所以X(t)是非平稳的。 2.3 平稳随机过程 2、平稳随机过程自相关函数性质 性质： 若随机过程不含周期分量， 若随机过程含有周期分量，则自相关函数也含有周期分量， 这一性质可用于检测周期性的信号 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 相关函数具有非负定性,即对任意的n个复数 有 利用如下关系可证明 相关函数示意图 2.3 平稳随机过程 解、 例 已知平稳随机过程X(t)的自相关函数为 求X(t)的均值和方差。 2.3 平稳随机过程 例、 已知平稳随机过程X(t)的自相关函数为 求X(t)的均值、均方值和方差。 解、 2.3 平稳随机过程 2.3 平稳随机过程 3 相关系数及相关时间 相关系数： 也称为归一化协方差函数或标准协方差函数。 相关时间： 相关时间示意图 两个不同相关时间随机过程的样本函数 2.3 平稳随机过程 相关时间越长，反映随机过程前后取值之间的依赖性越强，变化越缓慢，相关时间越小，反映随机过程前后取值之间的依赖性越弱，变化越缓慢 4 随机过程的遍历性（ergodic） 定义：对于平稳随机过程X(t)，若有 则X(t)为遍历过程。 其中 均值遍历性 相关函数遍历性 2.3 平稳随机过程 例、判断 是否具有遍历性，其中?均匀分布于(0，2?)。 解、 2.3 平稳随机过程 各态历经过程与非各态历经过程示意图 2.3 平稳随机过程 遍历性判断： 均值遍历性： 零均值平稳正态随机信号： 相关函数遍历性： 2.3 平稳随机过程 均值和自相关函数估计： 连续随机过程： 随机序列： 2.3 平稳随机过程 例、判断 是否具有遍历性，其中?均匀分布于(0，2?)。 解、 2.3 平稳随机过程 判断随机过程X(t)=Y的遍历性， 其中Y是方差不为零的随机变量。 解、 平稳随机过程 2.3 平稳随机过程 5 其它平稳的概念 2.3 平稳随机过程 (1)k阶严平稳 for N?k k=2 称为二阶严平稳,如果对N=k成立,那么对Nk也成立. (2) 渐近严平稳 当c??时,X(t+c)的任