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计量经济学的研究步骤：一、建立理论模型。二、模型参数的估计。三、模型的检验四、计量经济学模型的应用。主要涉及四个方面：结构分析、经济预测、政策评价，以及检验与发展经济理论。第二章 简单线性回归模型1．随机误差项。在中，表示其他多种因素的综合影响，称为随机扰动项、随机项或误差项。它是一个随机变量，其值是不可观测的，可正可负。（随机误差项）回归模型的基本假定有：1）零均值假定：,即随机误差项的平均值为零。2）同方差假定：（常数）。这一假定表明，各随机误差项的离散程度（或波动幅度）是相同的3）非自相关假定：，。4）解释变量与随机误差项不相关假定： ，5）正态性假定。即ui～N(0，)6．无多重共线性假定。即解释变量之间不存在完全的线性关系，这样才能分析每个解释变量各自对的影响。解方程组得：=由于是根据最小二乘法得到的，故称为回归参数的最小二乘估计量，简记成OLS估计量。3.OLS估计性质（1）剩余项的均值为零（2）OLS回归线通过样本均值点（，）（3）估计值的均值等于实际观测的均值（4）被解释变量估计值与剩余项 不相关，即cov（，）=0（5）解释变量与剩余项不相关，即cov（，）=0。可决系数：拟合优度是指样本回归模型对样本观测值的拟合程度，通常用表示。总离差分解公式中样本回归平方和ESS在总变差TSS中所占的比重称为判定系数（或可决系数），用表示。，其中，ESS=，TSS=，RS