三、年金保险的纯保险费.ppt

* 六、理论责任准备金及其计算方法 人寿保险的责任准备金，是保险人向投保人所收取的纯保险费，加上按事先约定的年利率复利结算方式计算的本利和，与人寿保险合同中所规定的保险人应在当年所支付保险金的差额；从被保险人方面来说，是他所交付的纯保险费的本利和，与他当年应分摊的给付保险金之间的差额。 责任准备金实质上是保险人对被保险人或其收益人的一种负债。 责任准备金可分为理论责任准备金和在其基础上修正后的实际责任准备金。 1.过去法 2.未来法 小结：理论责任准备金仅与保险条件、保险期限、缴费方式以及保险金额等有关，而与计算方法无关。 * 七、实际责任准备金及其计算 由于原始费用的关系，第一年的费用要比以后各年的费用大得多。因此，保险公司实际提存的准备金并不与理论准备金相同，而是将理论准备金加以必要的修正计算出来的。这种修正后的准备金称为实际责任准备金，又称修正责任准备金。 不论采用什么方式对理论责任准备金加以修正，在保单到期时的实际责任准备金应与理论责任准备金相同。 我们假定承保有下面的具有代表意义的保单：某年龄为x岁的人，投保n年定期混合保险，保险金额为元，保险费自保单开始时起分m年交付。 * 在修正准备金时，第一个问题是如何决定第一年度的纯保险费 及第二年以后的纯保险费 ，如果令 与 差额为α，则有： 由于 可见，只要使α等于某个规定值，就可求出 及 。 不难求出α的最高限额为： 因此： 保险公司第一年的给付，在理论上应等于自然纯保费 ， 故应有： Trieschmann, Hoyt Sommer *  保险基础知识 学习情境9 保险费率厘订 * 教学目的 让学生掌握保险费率厘订的原理，财产保险费率的厘订方法，生命表及人身保险费率的厘订方法。 ? * 子情境9.1 保险精算原理 收支相等原则和大数法则。 所谓收支相等原则就是使保险期内纯保费收入的现金价值与支出保险金的现金价值相等。由于寿险的长期性，在计算时要考虑利率因素，可分别采取三种不同的方式：①根据保险期间末期的保费收入的本利和（终值）及支付保险金的本利和（终值）保持平衡来计算；②根据保险合同成立时的保费收入的现值和支付保险金的现值相等来计算；③根据在其他某一时点的保费收入和支付保险金的“本利和”或“现值”相等来计算。 所谓大数法则，是用来说明大量的随机现象由于偶然性相互抵消所呈现的必然数量规律的一系列定理的统称。 * 一、切比雪夫（Chebyshev）大数法则 设 ， ，…， ，…是由两两相互独立的随机变量所构成的序列，每一随机变量都有有限方差，并且它们有公共上界： 这一法则的结论运用可以说明，在承保标的数量足够大时，被保险人所交纳的纯保险费与其所能获得赔款的期望值相等。这个结论反过来，则说明保险人应如何收取纯保费。 ? D( )≤C，D( )≤C，…D( )≤C，…，则对于任意的ε0，都有： * 二、贝努利(Bernoulli)大数法则 设Mn是n次贝努利实验中事件A发生的次数，而p是事件A在每次实验中出现的概率，则对于任意的ε0，都有： 在非寿险精算中，往往假设某一类标的具有相同的损失概率，为了估计这个概率的值，便可以通过以往有关结果的经验，求出一个比率——这类标的发生损失的频率。而在观察次数很多或观察周期很长的情况下，这一比率将与实际损失概率很接近。换句话说，当某个所需要求的概率不能通过等可能分析、理论概率分布近似估计等方法加以确定时，则可通过观察过去大量实验的结果而予以估计，即用比率代替概率。反过来，经估计得到的比率，可由将来大量实验所得的实际经验而修正，以增加其真实性。 * 三、普阿松(Poisson)大数法则 假设某一事件在第一次实验中出现的概率为P1,在第二次实验中出现的概率为P2，…，在第n次实验中出现的概率为Pn。同样用Mn来表示此事件在n次实验中发生的次数，则依据普阿松大数法则有： 对于任意的ε0，成立