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第27卷增刊 哈尔滨工程大学学报 V01．27
Suppl．
2006年7月 JournalofHarbin Jul．2006
EngineeringUniversity
独立成分分析算法及其在外汇分析中的应用
吴逊，席斌
005)
(厦门大学模式识别与智能系统研究所，福建厦门361
摘要：独立成分分析已经成功的在股票等金融方面得到应用，并被证明能对金融市场的驱动机制和股价波动的潜在因
素进行挖掘，近年来一直受到国内外专家学者的广泛重视．从信息论和最优化的角度系统地介绍了独立成分分析算法，并
结合国际外汇市场，用独立成分分析法对几种即期汇率进行了相应的分析，最后简要地探讨了独立成分分析应用到外汇市
场中的优势及下一步研究方向．
关键词：信息论；独立成分分析：外汇市场；汇率；
中图分类号：11，39文献标识码：A 文章编号：1006—7043(2006)增一0601．06
The of andits inthe
algorithmindependentcomponentanalysisapplication
of rate
analysisexchange
wuXun，XIBin
ofPattern and ofXiamen
(DepartmentRecognitionIntelligenceSystem University，Xiamen361005，China)
has inthe aS
been financial the itis
Abstract：Independentcomponentanalysis successfullyapplied data，suchstockmarket，and
thatthelatentfactorofthe institutionofthe-financialmarketandfluctuationofshare Canbe
mined
improved driving price by
the of ofinformationand is
independentcomponentanalysis．Frompointtheory optimization，the
independentcomponentanalysis
introducedina virtueof rates
summary．Furthermore，in intheinternational
independentcomponentanalysis，someexchange
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