3-3风险型决策(全) PPT.ppt

计算出各事件的后验概率。 P(Si)是自然状态Si出现的概率，即先验概率。 P(A/Si)是自然状态Si出现的情况下，事件A发生的概率（条件概率）。 P(Si/A)是事件A发生的情况下，自然状态Si出现的概率，即后验概率。 (3)根据后验概率调整决策。“事件A的发生”是补充情报，贝叶斯公式就是根据补充情报,由先验概率计算后验概率的公式。在风险型决策中，利用贝叶斯公式进行概率修正的决策方法称为贝叶斯决策。 先验分析：指决策者详细列出各种自然状态及其先验概率、各种备选行动方案与自然状态的损益值，并根据这些信息对备选方案进行选择的分析过程。 后验分析：指根据补充信息修正先验概率，得到后验概率，并根据后验概率计算各种备选方案的损益值，并根据这些信息对备选方案进行选择的分析过程。 贝叶斯决策 在WINQSB中求解 贝叶斯决策应用举例 例: 某工厂计划生产一种新产品，产品的销售情况有好（θ1)、中（θ2)和差（θ3）三种，据以往的经验，估计三种情况的概率分布和利润如表所示。 状态θj 好（θ1） 中（θ2） 差（θ3） 概率P（θj） 0.25 0.30 0.45 利润（万元） 15 1 -6 为进一步摸清市场对这种产品的需求情况，工厂通过调查和咨询等方式得到一份市场调查表,销售情况也有好（H1)、中(H2)、差（ H3 ）三种，其概率列如下表。 假定得到市场调查表的费用为0.6万元,试问： (1)补充信息（市场调查表）价值多少？ (2)如何决策可以使利润期望值最大？ P（Hi/θj） 好（θ1） 中（θ2） 差（θ3） H1 0.65 0.25 0.10 H2 0.25 0.45 0.15 H3 0.10 0.30 0.75 销售情况概率 解： 第一步，先验分析。该厂生产新产品有两种方案，即生产方案（a1)、不生产方案(a2)，产品市场有三种状态，即好（ θ1 ）、中（ θ2 ）、坏 （θ3 ），状态θ的先验概率为 期望收益， 由风险型决策的期望值准则得到验前最满意方案：无论市场结果如何，都要生产，最大期望收益值为1.35 万元。 第二步，预验分析。要计算调查后的各个期望值，必须先计算概率P（Hi ）和后验概率P（ θj /Hi ） ，计算概率P（Hi ）可把先验概率P（ θj ）和 条件概率（ P（ Hi /θj ）代入全概率公式，求得 结果见下表1. P（Hi/θj） P（θ1）P（Hi/ θ1 ） P（θ2） P（Hi/ θ2 ） P（θ3） P（Hi/ θ3 ） P（Hi） H1 0.1625 0.0750 0.450 0.2825 H2 0.0635 0.1350 0.0675 0.2650 H3 0.0250 0.0900 0.3375 0.4525 表1 计算结果 表2 计算结果表 P（Hi/θj） P（θ1 /Hi ） P（θ2 /Hi ） P（θ3 /Hi ） H1 0.575 0.266 0.159 H2 0.236 0.509 0.255 H3 0.055 0.199 0.746 由以上求得：当市场调查费为H= H1时， E（α1）=0.575*15+0.266*1+0.159*（-6）=7.937 E（α2）=0 最大期望收益E（ α opt/H1）=7.937 0.575=？ 当市场调查费为H= H2时， E（α1）=0.236*15+0.509*1+0.255*（-6）=2.519 E（α2）=0 最大期望收益E（ α opt/H1）=2.519 当市场调查费为H= H3时， E（α1）=0.055*15+0.199*1+0.746*（-6）= -3.0452 E（α2）=0 最大期望收益E（ α opt/H1）0 该企业的期望收益？（有市场调查状态下最大收益） 证券投资者如何进行决策？ 方案 收益 矩阵 状态 S1经济形势好 P(S1)=0.3 S2经济形势一般 P(S2)=0.5 S3经济形势差 P(S3)=0.2 A1（投资证券A） 800 550 300 A2（投资证券B） 650 6000 500 A3（投资证券C） 250 400 1000 最优收益值 三、风险型决策 风险型决策：指决策者对未来情况无法做出准确的判断，但可以预测不同自然状态发生的概率以及条件收益。 在风险决策中一般采用期望值作为决策准则，常用的有： 最大期望收益准则 最小机会损失