2005级经济与管理类.docVIP

2005级经济与管理类 学科通识教育课程 《概率论与数理统计B》教学指导性意见（64课时） 教材：李亚琼等主编：概率论与数理统计，湖南大学出版社，2003 教学指导性意见提出教学的基本内容。教学要求的程度，对于概念和理论方面，从高到低分别用“理解”、“了解”、“知道”三级来表述，对于方法、运算和能力方面，从高到低分别用“熟练掌握”、“掌握”、“能”（或“会”）三级来表述。 一、概率论的基本概念（ 12学时，第一章） 1．了解样本空间的概念，理解随机事件的概念，掌握事件之间的关系与基本运算。 2．理解事件频率的概念，了解随机现象的统计规律性和概率的统计定义，知道概率的公理化定义。 3．会计算古典型概率和几何型概率。 4．掌握概率的基本性质和加法公式。会运用这些性质进行概率计算。 5．理解条件概率的概念。掌握乘法公式、全概率公式和贝叶斯（Bayes）公式，并会运用这些公式进行概率计算。 6．理解事件独立性的概念。会运用事件的独立性进行概率计算。 7．理解独立重复试验的概念。掌握独立重复试验概型（二项概率）的计算。 二、随机变量及其分布（10学时，第二章） 1．了解随机变量的概念。掌握离散型随机变量和连续型随机变量的描述方法。理解概率分布（分布列）和概率密度函数的概念和性质。 2．理解分布函数的概念和性质。 3．会利用概率分布计算与随机变量相联系的事件的概率。 4．掌握0－1分布、二项分布、泊松（Poisson）分布、超几何分布、均匀分布、指数分布和正态分布及其应用。 5．了解泊松定理的结论和应用条件，会用泊松分布近似表示二项分布。 6．会求简单的随机变量函数的概率分布。 三、多维随机变量及其分布（10学时，第三章） 1．了解多维随机变量的概念。理解二维随机变量的联合分布函数、联合概率分布（分布列）、联合概率密度函数的概念和性质，并会利用二维概率分布计算有关事件的概率。 2．理解二维随机变量的边缘分布的概念和性质，掌握二维随机变量的边缘分布与联合分布的关系。 3．理解随机变量独立性的概念，掌握离散型和连续型随机变量相互独立的条件，并会运用随机变量的独立性进行概率计算。 4．掌握二维均匀分布和二维正态分布的联合概率密度函数。 5．会求两个独立随机变量的简单函数的分布。 四、随机变量的数字特征（10学时，第四章） 1．理解数学期望、方差、标准差的概念，掌握期望和方差的性质，掌握期望和方差的计算。 2．会利用随机变量的概率分布求其函数的数学期望，会利用二维随机变量的概率分布求其函数的数学期望。 3．掌握0－1分布、二项分布、泊松分布、均匀分布、指数分布和正态分布的数学期望与方差。 4．理解协方差和相关系数的概念，知道随机变量的相关性，掌握协方差和相关系数的性质和计算。 5．知道矩的概念。了解切比雪夫（Чебышев）不等式。 五、大数定律和中心极限定理（4学时，第五章） 1．了解切比雪夫大数定律、伯努利（Bernoulli）大数定律和辛钦（Хинчин）大数定律。 2．知道列维（Levy）- 林德贝格（Lindberg）定理和棣莫佛（DeMoivre）- 拉普拉斯（Laplace）定理。 六、样本及抽样分布（5学时，第六章） 1．理解总体、简单随机样本、统计量、样本均值、样本方差及样本矩的概念，掌握样本均值和样本方差的计算。掌握直方图的作法， 2．．了解分布、分布、分布的定义，知道分布、分布、分布的性质，了解分位数的概念并会查表计算。 3．了解正态总体的某些常用抽样分布。 七、参数估计（7学时，第七章） 1．理解参数的点估计、估计量和估计值的概念。 2．掌握矩估计法（一阶、二阶）和最大似然估计法。 3．了解估计量的无偏性、有效性和一致性（相合性）概念，并会验证估计量的无偏性。 4．理解区间估计的概念。会求单个正态总体的均值和方差的置信区间，会求两个正态总体的均值差和方差比的置信区间。 八、假设检验（6学时，第八章） 1．理解显著性检验的基本思想，掌握假设检验的基本步骤，知道假设检验可能产生的两类错误。 2．掌握单个正态总体的均值和方差的双尾和单尾检验，会进行两个正态总体的均值和方差的双尾和单尾检验。 2